Сравнение FLO5.L с SDIA.L
FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds from iShares - FLO5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLO5.L returned 1.22%/yr vs 3.50%/yr for SDIA.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLO5.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.
Доходность
Сравнение доходности FLO5.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLO5.L торгуется в GBp, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLO5.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 1.17%.
FLO5.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
SDIA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLO5.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | -0.05% | -6.83% | 1.88% | -4.56% | 11.92% | 1.15% | -4.18% | -2.07% | 4.95% | 0.57% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -1.40% | 6.83% | 0.36% | 6.87% | 0.24% | 1.43% | 2.08% | 6.80% | 0.52% |
Correlation
The correlation between FLO5.L and SDIA.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between FLO5.L and SDIA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLO5.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
FLO5.L
SDIA.L
Сравнение FLO5.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLO5.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.06 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 3.03 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLO5.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.81 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.27 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FLO5.L и SDIA.L
Максимальная просадка FLO5.L за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO5.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLO5.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -15.38% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -4.94% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | -8.72% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -15.38% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -3.96% | -15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -6.25% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.73% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLO5.L и SDIA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что FLO5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLO5.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 1.79% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 5.02% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 6.45% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 8.14% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 8.42% | +0.74% |
Сравнение комиссий FLO5.L и SDIA.L
FLO5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLO5.L и SDIA.L
Дивидендная доходность FLO5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLO5.L and SDIA.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLO5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLO5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.10% for FLO5.L and 0.20% for SDIA.L.
Подберите оптимальное распределение для FLO5.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор