PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLO5.L с QDVY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLO5.L с QDVY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - FLO5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLO5.L returned 1.22%/yr vs 3.24%/yr for QDVY.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLO5.L и QDVY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLO5.L торгуется в GBp, в то время как QDVY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVY.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLO5.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у QDVY.DE с доходностью 0.09%.

FLO5.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.76%
1 год
1.46%
3 года*
-2.38%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

QDVY.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.09%
6 месяцев
-0.70%
1 год
1.11%
3 года*
-0.44%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLO5.L и QDVY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLO5.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		-0.05%-6.83%1.88%-4.56%11.92%1.15%-4.18%-2.07%4.95%0.57%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.04%-6.57%4.45%0.92%13.42%1.24%-2.90%1.14%7.49%1.34%

Correlation

The correlation between FLO5.L and QDVY.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

0.88

The correlation between FLO5.L and QDVY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с FLO5.L:
FLO5.L с GLT5.LFLO5.L с CB5.LFLO5.L с ERNS.LFLO5.L с FLOTFLO5.L с TRE7.LFLO5.L с STYC.LFLO5.L с U03A.L
Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND

Доходность на риск

FLO5.L vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLO5.L
Ранг доходности на риск FLO5.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLO5.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO5.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO5.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO5.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO5.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLO5.L c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLO5.LQDVY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.15

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
0.25

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.16

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

0.33

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLO5.L vs. QDVY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLO5.L на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVY.DE равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO5.L и QDVY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLO5.LQDVY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.18

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FLO5.L и QDVY.DE

Максимальная просадка FLO5.L за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки QDVY.DE в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO5.L и QDVY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLO5.LQDVY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-14.49%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-6.88%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-11.77%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-14.49%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.14%

-11.67%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-6.70%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.35%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLO5.L и QDVY.DE

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что FLO5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLO5.LQDVY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.51%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

4.74%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

7.17%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

8.84%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

9.17%

-0.01%

Сравнение комиссий FLO5.L и QDVY.DE

И FLO5.L, и QDVY.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO5.L и QDVY.DE

Дивидендная доходность FLO5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLO5.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.05%0.05%0.06%0.06%0.01%0.01%0.02%0.03%0.02%0.00%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%

Часто задаваемые вопросы

FLO5.L and QDVY.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLO5.L and QDVY.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLO5.L и QDVY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор