PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLI.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLI.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLI.TO (CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FLI.TO returned 8.99%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLI.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLI.TO показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции FLI.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 8.99% против 8.38% соответственно.

FLI.TO

1 день
1.67%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.69%
6 месяцев
8.72%
1 год
16.93%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.99%

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLI.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLI.TO
CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)		5.69%13.94%20.20%7.16%4.69%25.67%-11.25%19.67%-19.91%11.47%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%

Correlation

The correlation between FLI.TO and ENCC.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2013 г.

0.31

The correlation between FLI.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLI.TO и ENCC.TO

Секторы
FLI.TO
ENCC.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FLI.TO
100.0%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

FLI.TO

-

ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

FLI.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

FLI.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

FLI.TO

-

ENCC.TO

-

Энергетика

FLI.TO

-

ENCC.TO
100.0%

Здравоохранение

FLI.TO

-

ENCC.TO

-

Промышленность

FLI.TO

-

ENCC.TO

-

Недвижимость

FLI.TO

-

ENCC.TO

-

Технологии

FLI.TO

-

ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

FLI.TO

-

ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с FLI.TO:
FLI.TO с ZXM.TOFLI.TO с ETHX.TOFLI.TO с UMAX.TOFLI.TO с ENCL.TOFLI.TO с CGHY.TOFLI.TO с BKCL.TOFLI.TO с CMGG.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

FLI.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLI.TO
Ранг доходности на риск FLI.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLI.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLI.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLI.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
3.16

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
4.02

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.56

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

5.22

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

18.57

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLI.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLI.TO на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLI.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLI.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.16

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.11

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.00

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FLI.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка FLI.TO за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLI.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLI.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-89.91%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.48%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-16.67%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-25.57%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.31%

-82.16%

+25.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.24%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-39.81%

+32.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.38%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FLI.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) составляет 3.89%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что FLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLI.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.70%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

12.31%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

14.05%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

23.03%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

29.04%

-5.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLI.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность FLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
FLI.TO
CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)		7.40%6.63%6.36%7.23%7.43%6.52%11.67%6.18%7.23%5.05%5.68%5.14%

Часто задаваемые вопросы

FLI.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLI.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор