Сравнение FLES.L с ENCO.L
FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLES.L returned 3.16%/yr vs 9.08%/yr for ENCO.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FLES.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.
Доходность
Сравнение доходности FLES.L и ENCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLES.L торгуется в EUR, в то время как ENCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLES.L показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 23.83%.
FLES.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
ENCO.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 18.49%
- С начала года
- 23.83%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLES.L и ENCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 0.86% | 2.37% | 4.21% | 3.29% | 0.14% | 0.16% |
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 23.83% | -4.49% | 10.43% | -5.38% | 31.01% | 13.25% |
Correlation
The correlation between FLES.L and ENCO.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | -0.01 |
The correlation between FLES.L and ENCO.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLES.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск
FLES.L
ENCO.L
Сравнение FLES.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLES.L | ENCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.35 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 7.10 | +7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLES.L и ENCO.L
Максимальная просадка FLES.L за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки ENCO.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLES.L и ENCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLES.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -25.82% | +21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -11.15% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.35% | -17.43% | +17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -5.23% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -13.43% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 3.70% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLES.L и ENCO.L
Текущая волатильность для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) составляет 0.30%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLES.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 3.73% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 13.93% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 16.80% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 18.15% | -17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.19% | 18.15% | -16.96% |
Сравнение комиссий FLES.L и ENCO.L
FLES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ENCO.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLES.L и ENCO.L
Дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как ENCO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
FLES.L and ENCO.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.
FLES.L is categorized as Ultra Short-Term Bonds, while ENCO.L is Commodities. FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: Franklin and L&G. Their fees differ too: 0.15% for FLES.L and 0.30% for ENCO.L.
Подберите оптимальное распределение для FLES.L и ENCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор