Сравнение FLES.L с BCOM.L
FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while BCOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLES.L returned 2.20%/yr vs 11.08%/yr for BCOM.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLES.L и BCOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLES.L торгуется в EUR, в то время как BCOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLES.L показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у BCOM.L с доходностью 23.41%.
FLES.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
BCOM.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 23.41%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLES.L и BCOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 0.86% | 2.37% | 4.21% | 3.29% | 0.14% | 0.12% | -0.12% | 0.52% | -0.44% |
BCOM.L L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 23.41% | 2.40% | 11.33% | -10.03% | 22.80% | 36.87% | -10.98% | 7.52% | -7.49% |
Correlation
The correlation between FLES.L and BCOM.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | -0.00 |
The correlation between FLES.L and BCOM.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLES.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск
FLES.L
BCOM.L
Сравнение FLES.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLES.L | BCOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 2.58 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 7.82 | +6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLES.L и BCOM.L
Максимальная просадка FLES.L за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки BCOM.L в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLES.L и BCOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLES.L | BCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -27.50% | +23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -12.26% | +11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.35% | -15.87% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.88% | -27.28% | +26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -6.79% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -11.78% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 4.05% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLES.L и BCOM.L
Текущая волатильность для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) составляет 0.30%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLES.L | BCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 4.19% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 15.59% | -14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 17.96% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 17.39% | -16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.19% | 16.06% | -14.87% |
Сравнение комиссий FLES.L и BCOM.L
И FLES.L, и BCOM.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLES.L и BCOM.L
Дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как BCOM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCOM.L L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
FLES.L and BCOM.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L and BCOM.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
FLES.L is categorized as Ultra Short-Term Bonds, while BCOM.L is Commodities. FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Franklin and L&G.
Подберите оптимальное распределение для FLES.L и BCOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор