Сравнение FLDR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FLDR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -8.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и VOO
FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLDR vs. VOO — Ранг доходности на риск
FLDR
VOO
Сравнение FLDR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 1.01 | +3.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.66 | 1.53 | +5.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.23 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 1.55 | +4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.56 | 7.31 | +23.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 1.01 | +3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.97 | 0.71 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FLDR и VOO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и VOO
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и VOO
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -33.99% | +21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -11.98% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -24.52% | +22.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -5.55% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -3.72% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 2.55% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 5.34% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 9.47% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 18.11% | -17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 16.82% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 17.99% | -12.67% |