PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCSX с FGIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и FGIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.16%
11.57%
FLCSX
FGIRX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCSX показывает доходность 26.36%, а FGIRX немного ниже – 25.25%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции FGIRX по среднегодовой доходности: 8.88% против 6.98% соответственно.


FLCSX

С начала года

26.36%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

11.10%

1 год

31.08%

5 лет (среднегодовая)

12.79%

10 лет (среднегодовая)

8.88%

FGIRX

С начала года

25.25%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

12.29%

1 год

29.86%

5 лет (среднегодовая)

11.38%

10 лет (среднегодовая)

6.98%

Основные характеристики


FLCSXFGIRX
Коэф-т Шарпа2.602.78
Коэф-т Сортино3.443.85
Коэф-т Омега1.481.52
Коэф-т Кальмара3.964.32
Коэф-т Мартина19.0519.51
Индекс Язвы1.65%1.55%
Дневная вол-ть12.14%10.89%
Макс. просадка-65.69%-56.33%
Текущая просадка-0.61%-0.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и FGIRX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FGIRX в 0.92%.


FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FLCSX и FGIRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCSX c FGIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.602.78
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.443.85
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.52
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.964.32
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 19.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.0519.51
FLCSX
FGIRX

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGIRX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и FGIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.78
FLCSX
FGIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и FGIRX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FGIRX в 1.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.80%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%
FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
1.04%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и FGIRX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки FGIRX в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FGIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-0.40%
FLCSX
FGIRX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и FGIRX

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) имеют волатильность 3.80% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
3.64%
FLCSX
FGIRX