PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCSX с FGIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCSXFGIRX
Дох-ть с нач. г.22.27%24.43%
Дох-ть за 1 год32.09%34.08%
Дох-ть за 3 года9.28%10.10%
Дох-ть за 5 лет12.15%11.32%
Дох-ть за 10 лет8.73%7.12%
Коэф-т Шарпа2.683.06
Коэф-т Сортино3.514.27
Коэф-т Омега1.501.58
Коэф-т Кальмара4.024.83
Коэф-т Мартина19.5522.00
Индекс Язвы1.64%1.54%
Дневная вол-ть11.96%11.05%
Макс. просадка-65.69%-56.33%
Текущая просадка-0.95%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FLCSX и FGIRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и FGIRX

С начала года, FLCSX показывает доходность 22.27%, что значительно ниже, чем у FGIRX с доходностью 24.43%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции FGIRX по среднегодовой доходности: 8.73% против 7.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
12.58%
FLCSX
FGIRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и FGIRX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FGIRX в 0.92%.


FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCSX c FGIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.54
FGIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGIRX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGIRX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGIRX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGIRX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGIRX, с текущим значением в 22.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.00

Сравнение коэффициента Шарпа FLCSX и FGIRX

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGIRX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и FGIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
3.06
FLCSX
FGIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и FGIRX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FGIRX в 1.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.82%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%
FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
1.04%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и FGIRX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки FGIRX в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FGIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
0
FLCSX
FGIRX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и FGIRX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
3.80%
FLCSX
FGIRX