PortfoliosLab logo
Сравнение FLCSX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCSX и FBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,391.31%
898.52%
FLCSX
FBALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCSX:

0.54

FBALX:

0.26

Коэф-т Сортино

FLCSX:

0.88

FBALX:

0.45

Коэф-т Омега

FLCSX:

1.13

FBALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLCSX:

0.56

FBALX:

0.25

Коэф-т Мартина

FLCSX:

2.33

FBALX:

0.91

Индекс Язвы

FLCSX:

4.55%

FBALX:

3.71%

Дневная вол-ть

FLCSX:

19.56%

FBALX:

12.99%

Макс. просадка

FLCSX:

-63.67%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

FLCSX:

-9.01%

FBALX:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 11.30% против 4.21% соответственно.


FLCSX

С начала года

-3.12%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-2.40%

1 год

10.11%

5 лет

18.51%

10 лет

11.30%

FBALX

С начала года

-3.62%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-4.00%

1 год

3.01%

5 лет

5.87%

10 лет

4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и FBALX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.


График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCSX: 0.54%
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBALX: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCSX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCSX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCSX: 0.54
FBALX: 0.26
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCSX: 0.88
FBALX: 0.45
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCSX: 1.13
FBALX: 1.06
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCSX: 0.56
FBALX: 0.25
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCSX: 2.33
FBALX: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.26
FLCSX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и FBALX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FBALX в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
4.39%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.91%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и FBALX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.01%
-7.72%
FLCSX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и FBALX

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
8.82%
FLCSX
FBALX