PortfoliosLab logo
Сравнение FLCOX с VWNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCOX и VWNEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и VWNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.48%
24.83%
FLCOX
VWNEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCOX:

0.36

VWNEX:

-0.36

Коэф-т Сортино

FLCOX:

0.61

VWNEX:

-0.34

Коэф-т Омега

FLCOX:

1.09

VWNEX:

0.94

Коэф-т Кальмара

FLCOX:

0.37

VWNEX:

-0.28

Коэф-т Мартина

FLCOX:

1.39

VWNEX:

-0.81

Индекс Язвы

FLCOX:

4.17%

VWNEX:

9.24%

Дневная вол-ть

FLCOX:

16.19%

VWNEX:

20.48%

Макс. просадка

FLCOX:

-38.28%

VWNEX:

-65.77%

Текущая просадка

FLCOX:

-9.00%

VWNEX:

-20.45%

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью -4.46%.


FLCOX

С начала года

-2.04%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.13%

5 лет

12.78%

10 лет

N/A

VWNEX

С начала года

-4.46%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-14.72%

1 год

-7.38%

5 лет

5.15%

10 лет

0.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCOX и VWNEX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNEX: 0.20%
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCOX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCOX и VWNEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VWNEX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCOX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCOX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCOX: 0.36
VWNEX: -0.36
Коэффициент Сортино FLCOX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCOX: 0.61
VWNEX: -0.34
Коэффициент Омега FLCOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCOX: 1.09
VWNEX: 0.94
Коэффициент Кальмара FLCOX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCOX: 0.37
VWNEX: -0.28
Коэффициент Мартина FLCOX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCOX: 1.39
VWNEX: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа VWNEX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.36
FLCOX
VWNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и VWNEX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VWNEX в 2.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
1.65%1.62%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%0.00%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.41%2.30%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и VWNEX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.00%
-20.45%
FLCOX
VWNEX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и VWNEX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) составляет 11.85%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
12.52%
FLCOX
VWNEX