PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLCOX с RPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCOX с RPT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и RPT Realty (RPT).

FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCOX или RPT.

Корреляция

Корреляция между FLCOX и RPT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и RPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и RPT Realty (RPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.96%
-53.76%
FLCOX
RPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCOX:

0.43

RPT:

-0.41

Коэф-т Сортино

FLCOX:

0.71

RPT:

-0.37

Коэф-т Омега

FLCOX:

1.10

RPT:

0.96

Коэф-т Кальмара

FLCOX:

0.44

RPT:

-0.23

Коэф-т Мартина

FLCOX:

1.69

RPT:

-1.10

Индекс Язвы

FLCOX:

4.13%

RPT:

15.90%

Дневная вол-ть

FLCOX:

16.19%

RPT:

42.38%

Макс. просадка

FLCOX:

-38.28%

RPT:

-76.45%

Текущая просадка

FLCOX:

-8.79%

RPT:

-73.12%

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у RPT с доходностью -5.63%.

FLCOX

С начала года

-1.82%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-4.39%

1 год

5.99%

5 лет

13.48%

10 лет

N/A

RPT

С начала года

-5.63%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

-12.07%

1 год

-16.49%

5 лет

-9.17%

10 лет

-7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCOX и RPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCOX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
RPT
Ранг риск-скорректированной доходности RPT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCOX c RPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и RPT Realty (RPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLCOX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCOX: 0.43
RPT: -0.41
Коэффициент Сортино FLCOX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCOX: 0.71
RPT: -0.37
Коэффициент Омега FLCOX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCOX: 1.10
RPT: 0.96
Коэффициент Кальмара FLCOX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCOX: 0.44
RPT: -0.23
Коэффициент Мартина FLCOX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCOX: 1.69
RPT: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа RPT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и RPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.41
FLCOX
RPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и RPT

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности RPT в 8.73%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.65%1.62%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%
RPT
RPT Realty		8.73%9.43%14.34%16.00%6.16%7.93%8.98%10.12%8.18%7.46%5.28%

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и RPT

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки RPT в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и RPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.79%
-73.12%
FLCOX
RPT

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и RPT

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) составляет 11.85%, в то время как у RPT Realty (RPT) волатильность равна 20.04%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
20.04%
FLCOX
RPT