Сравнение FLCI.TO с PSB.TO
FLCI.TO (Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF) and PSB.TO (Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds. FLCI.TO is actively managed, while PSB.TO is passively managed. Over the past 5 years, FLCI.TO returned 2.23%/yr vs 2.95%/yr for PSB.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FLCI.TO charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for PSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности FLCI.TO и PSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCI.TO показывает доходность 1.62%, а PSB.TO немного ниже – 1.60%.
FLCI.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
PSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение доходности по годам FLCI.TO и PSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCI.TO Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF | 1.62% | 4.88% | 8.03% | 8.31% | -10.13% | -1.62% | 7.74% | 8.29% | 0.09% | -0.28% |
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.60% | 4.68% | 7.08% | 6.44% | -3.89% | -0.97% | 6.08% | 4.25% | 1.59% | 0.08% |
Correlation
The correlation between FLCI.TO and PSB.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCI.TO vs. PSB.TO — Ранг доходности на риск
FLCI.TO
PSB.TO
Сравнение FLCI.TO c PSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF (FLCI.TO) и Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCI.TO | PSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.03 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 9.25 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCI.TO и PSB.TO
Максимальная просадка FLCI.TO за все время составила -17.51%, что больше максимальной просадки PSB.TO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCI.TO и PSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCI.TO | PSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.51% | -13.24% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -1.38% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | -1.89% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -7.93% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.17% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -1.00% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.45% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCI.TO и PSB.TO
Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF (FLCI.TO) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что FLCI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCI.TO | PSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.67% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 1.96% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 2.75% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 3.32% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 4.85% | +1.62% |
Сравнение комиссий FLCI.TO и PSB.TO
FLCI.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PSB.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCI.TO и PSB.TO
Дивидендная доходность FLCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности PSB.TO в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCI.TO Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF | 4.45% | 4.26% | 4.41% | 4.09% | 4.95% | 3.07% | 2.99% | 3.68% | 3.87% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 3.20% | 3.18% | 3.12% | 3.09% | 3.13% | 2.91% | 2.74% | 3.00% | 3.37% | 3.61% | 4.01% | 4.04% |
Часто задаваемые вопросы
FLCI.TO and PSB.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSB.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSB.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for FLCI.TO.
They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FLCI.TO and 0.28% for PSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для FLCI.TO и PSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор