Сравнение FLAO с UXJL
FLAO (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLAO charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности FLAO и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAO показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
FLAO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAO и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | -0.82% | 3.23% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between FLAO and UXJL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAO vs. UXJL — Ранг доходности на риск
FLAO
UXJL
Сравнение FLAO c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAO | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAO | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.91 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок FLAO и UXJL
Максимальная просадка FLAO за все время составила -10.12%, примерно равная максимальной просадке UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAO и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAO | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -10.29% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.31% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.51% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAO и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAO | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 13.88% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 13.88% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 13.88% | -6.38% |
Сравнение комиссий FLAO и UXJL
FLAO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAO и UXJL
Ни FLAO, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FLAO and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FLAO is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLAO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
FLAO and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for FLAO and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для FLAO и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор