Сравнение FKUTX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или VTIVX.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и VTIVX
Доходность по периодам
С начала года, FKUTX показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 6.20% против 8.56% соответственно.
FKUTX
31.62%
-0.28%
14.43%
30.55%
5.39%
6.20%
VTIVX
13.99%
-1.43%
5.59%
21.66%
9.50%
8.56%
Основные характеристики
| FKUTX | VTIVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.00 | 14.17 |
| Индекс Язвы | 4.51% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 9.92% |
| Макс. просадка | -44.54% | -51.69% |
| Текущая просадка | -0.56% | -2.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUTX и VTIVX
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между FKUTX и VTIVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKUTX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и VTIVX
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VTIVX в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 2.03% | 2.63% | 2.29% | 2.24% | 2.73% | 2.38% | 2.84% | 2.84% | 2.70% | 3.24% | 2.68% | 3.27% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.00% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и VTIVX
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и VTIVX
Franklin Utilities Fund (FKUTX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.