PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKUTX с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUTX с GLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и SPDR Gold Trust (GLD).

FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или GLD.

Корреляция

Корреляция между FKUTX и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FKUTX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund (FKUTX) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKUTX:

1.15

GLD:

2.39

Коэф-т Сортино

FKUTX:

1.77

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

FKUTX:

1.25

GLD:

1.42

Коэф-т Кальмара

FKUTX:

2.19

GLD:

5.33

Коэф-т Мартина

FKUTX:

5.61

GLD:

14.20

Индекс Язвы

FKUTX:

3.87%

GLD:

3.05%

Дневная вол-ть

FKUTX:

16.58%

GLD:

17.51%

Макс. просадка

FKUTX:

-43.58%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

FKUTX:

-1.80%

GLD:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, FKUTX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.57% против 10.19% соответственно.

FKUTX

С начала года

5.39%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

3.21%

1 год

19.00%

5 лет

11.79%

10 лет

9.57%

GLD

С начала года

26.73%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

23.75%

1 год

40.30%

5 лет

14.04%

10 лет

10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKUTX и GLD

FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

FKUTX
Franklin Utilities Fund
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKUTX и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUTX
Ранг риск-скорректированной доходности FKUTX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKUTX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKUTX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUTX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUTX и GLD

Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKUTX
Franklin Utilities Fund		8.69%9.11%6.46%3.73%4.96%9.88%3.95%5.83%4.19%2.76%6.14%2.59%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKUTX и GLD

Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.58%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKUTX и GLD

Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 4.78%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...