Сравнение FKUTX с GLD

С начала года, FKUTX показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.13% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKUTX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUTX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FKUTX и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.59%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и GLD.

Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 5.17%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.