Сравнение FKUTX с GLD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKUTX показывает доходность 24.60%, а GLD немного выше – 25.16%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.64% против 7.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKUTX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUTX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FKUTX за все время составила -44.54%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 4.27%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.