Сравнение FKU.L с JRDZ.L
FKU.L (First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - FKU.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, FKU.L returned 22.30% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FKU.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности FKU.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKU.L показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
FKU.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 7.98%
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FKU.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FKU.L First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc | 6.62% | 27.64% | -1.12% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between FKU.L and JRDZ.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKU.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
FKU.L
JRDZ.L
Сравнение FKU.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKU.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.16 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 32.94 | -31.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 83.74 | -77.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKU.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 6.59 | -4.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 7.14 | -6.63 |
Просадки
Сравнение просадок FKU.L и JRDZ.L
Максимальная просадка FKU.L за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKU.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -4.00% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -4.00% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.05% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -1.05% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FKU.L и JRDZ.L
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что FKU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKU.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.56% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 20.18% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 23.37% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 23.37% | -4.76% |
Сравнение комиссий FKU.L и JRDZ.L
FKU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKU.L и JRDZ.L
FKU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FKU.L First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FKU.L and JRDZ.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FKU.L.
FKU.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for FKU.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для FKU.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор