Сравнение FKASX с FZADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX).
FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. FZADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKASX или FZADX.
Основные характеристики
| FKASX | FZADX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.34% | 29.22% |
| Дох-ть за 1 год | 27.24% | 38.07% |
| Дох-ть за 3 года | -9.24% | 10.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.35% | 12.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.33% | 10.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.39 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 4.17 |
| Коэф-т Мартина | 9.57 | 18.74 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 2.19% |
| Дневная вол-ть | 18.86% | 14.31% |
| Макс. просадка | -61.47% | -41.31% |
| Текущая просадка | -26.86% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между FKASX и FZADX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FKASX и FZADX
С начала года, FKASX показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у FZADX с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям FZADX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKASX и FZADX
FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FZADX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKASX c FZADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKASX и FZADX
FKASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZADX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z | 1.07% | 1.34% | 2.01% | 0.93% | 1.67% | 1.70% | 2.33% | 1.82% | 1.47% | 2.20% | 10.63% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок FKASX и FZADX
Максимальная просадка FKASX за все время составила -61.47%, что больше максимальной просадки FZADX в -41.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и FZADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKASX и FZADX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.