PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKASX с FZADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с FZADX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. FZADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKASX или FZADX.

Корреляция

Корреляция между FKASX и FZADX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FKASX и FZADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKASX:

-0.07

FZADX:

0.05

Коэф-т Сортино

FKASX:

0.08

FZADX:

0.26

Коэф-т Омега

FKASX:

1.01

FZADX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FKASX:

-0.04

FZADX:

0.07

Коэф-т Мартина

FKASX:

-0.17

FZADX:

0.22

Индекс Язвы

FKASX:

11.17%

FZADX:

8.23%

Дневная вол-ть

FKASX:

26.15%

FZADX:

23.02%

Макс. просадка

FKASX:

-61.47%

FZADX:

-47.36%

Текущая просадка

FKASX:

-35.37%

FZADX:

-9.64%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FZADX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции FKASX превзошли акции FZADX по среднегодовой доходности: 5.34% против 3.91% соответственно.

FKASX

С начала года

-1.74%

1 месяц

17.10%

6 месяцев

-10.02%

1 год

-1.88%

3 года

5.62%

5 лет

0.88%

10 лет

5.34%

FZADX

С начала года

0.84%

1 месяц

14.80%

6 месяцев

-7.43%

1 год

1.07%

3 года

9.52%

5 лет

12.65%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z

Сравнение комиссий FKASX и FZADX

FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FZADX в 0.45%.

FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
FZADX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKASX и FZADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг риск-скорректированной доходности FKASX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FZADX
Ранг риск-скорректированной доходности FZADX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZADX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZADX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZADX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZADX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZADX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKASX c FZADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FZADX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и FZADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и FZADX

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FZADX в 8.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		1.13%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZADX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z		8.45%8.69%3.13%9.32%5.40%1.67%4.65%17.71%16.01%1.47%2.20%10.63%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и FZADX

Максимальная просадка FKASX за все время составила -61.47%, что больше максимальной просадки FZADX в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и FZADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и FZADX

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...