PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPS.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPS.L с LGJG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJPS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FJPS.L returned 10.03%/yr vs 10.06%/yr for LGJG.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FJPS.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.

Доходность

Сравнение доходности FJPS.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FJPS.L торгуется в GBP, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FJPS.L показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у LGJG.L с доходностью 14.69%.

FJPS.L

1 день
0.27%
1 месяц
4.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
15.61%
1 год
34.78%
3 года*
14.39%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
6.18%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.39%
1 год
31.74%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPS.L и LGJG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc		16.69%14.84%8.88%12.32%-5.11%2.90%1.92%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%2.33%

Correlation

The correlation between FJPS.L and LGJG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between FJPS.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJPS.L и LGJG.L

Секторы
FJPS.L
LGJG.L

Промышленность

21.9%
24.2%

Технологии

19.8%
19.8%

Финансовые услуги

18.9%
17.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

9.0%
8.5%

Здравоохранение

6.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.7%

Сырьевые материалы

4.0%
3.8%

Недвижимость

2.0%
2.7%

Энергетика

1.8%
0.7%

Коммунальные услуги

0.8%
1.0%

Промышленность

FJPS.L
21.9%
LGJG.L
24.2%

Технологии

FJPS.L
19.8%
LGJG.L
19.8%

Финансовые услуги

FJPS.L
18.9%
LGJG.L
17.4%

Потребительский циклический сектор

FJPS.L
11.4%
LGJG.L
12.5%

Коммуникационные услуги

FJPS.L
9.0%
LGJG.L
8.5%

Здравоохранение

FJPS.L
6.1%
LGJG.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

FJPS.L
4.2%
LGJG.L
3.7%

Сырьевые материалы

FJPS.L
4.0%
LGJG.L
3.8%

Недвижимость

FJPS.L
2.0%
LGJG.L
2.7%

Энергетика

FJPS.L
1.8%
LGJG.L
0.7%

Коммунальные услуги

FJPS.L
0.8%
LGJG.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FJPS.L:
FJPS.L с SUJA.LFJPS.L с DXJA.LFJPS.L с DXJP.LFJPS.L с S400.LFJPS.L с JRIE.LFJPS.L с JARI.LFJPS.L с GLD
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L

Доходность на риск

FJPS.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPS.L
Ранг доходности на риск FJPS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPS.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPS.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.79

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.57

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.86

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

9.27

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPS.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPS.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJG.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPS.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPS.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FJPS.L и LGJG.L

Максимальная просадка FJPS.L за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPS.L и LGJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPS.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-22.92%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.04%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-13.84%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-18.20%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-5.15%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.42%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPS.L и LGJG.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FJPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPS.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.71%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

14.24%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.63%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

15.58%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.81%

-0.91%

Сравнение комиссий FJPS.L и LGJG.L

FJPS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPS.L и LGJG.L

Ни FJPS.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FJPS.L and LGJG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for FJPS.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for FJPS.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPS.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор