PortfoliosLab logo
Сравнение FIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIX и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,175.33%
557.08%
FIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.50

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FIX:

0.99

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FIX:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIX:

0.64

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FIX:

1.60

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FIX:

18.31%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FIX:

58.94%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FIX:

-27.69%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 35.51% против 12.12% соответственно.


FIX

С начала года

-6.16%

1 месяц

19.61%

6 месяцев

7.49%

1 год

32.11%

5 лет

65.51%

10 лет

35.51%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIX: 0.50
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIX: 0.99
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIX: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIX: 0.64
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIX: 1.60
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.54
FIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и VOO

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.34%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FIX и VOO

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.69%
-9.90%
FIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и VOO

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.51%
13.96%
FIX
VOO