Сравнение FIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 53.14% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 46.98% против 14.14% соответственно.
FIX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 71.41%
- 1 год
- 334.11%
- 3 года*
- 114.71%
- 5 лет*
- 80.60%
- 10 лет*
- 46.98%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FIX
VOO
Сравнение FIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.06 | 1.01 | +5.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.37 | 1.53 | +3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.23 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.01 | 1.55 | +23.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.11 | 7.31 | +77.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06 | 1.01 | +5.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.84 | 0.71 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.79 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FIX и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и VOO
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FIX и VOO
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -33.99% | -59.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -11.98% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -24.52% | -21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | -33.99% | -15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -5.55% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.30% | -3.72% | -34.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.55% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и VOO
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 5.34% | +15.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.86% | 9.47% | +31.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.62% | 18.11% | +37.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.95% | 16.82% | +27.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 17.99% | +24.14% |