Сравнение FIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или VOO.
Основные характеристики
| FIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 93.12% | 23.64% |
| Дох-ть за 1 год | 121.56% | 42.02% |
| Дох-ть за 3 года | 64.12% | 9.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 52.19% | 15.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 39.57% | 13.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 4.77 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 7.98 | 4.14 |
| Коэф-т Мартина | 21.31 | 23.93 |
| Индекс Язвы | 5.91% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 43.34% | 12.09% |
| Макс. просадка | -93.36% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.63% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между FIX и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIX и VOO
С начала года, FIX показывает доходность 93.12%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 39.57% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и VOO
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VOO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FIX и VOO
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и VOO
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.