PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIX с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FIXKNSL
Дох-ть с нач. г.93.12%29.67%
Дох-ть за 1 год121.56%31.04%
Дох-ть за 3 года64.12%32.73%
Дох-ть за 5 лет52.19%33.02%
Коэф-т Шарпа2.910.65
Коэф-т Сортино3.171.13
Коэф-т Омега1.451.18
Коэф-т Кальмара7.980.77
Коэф-т Мартина21.311.50
Индекс Язвы5.91%17.78%
Дневная вол-ть43.34%41.29%
Макс. просадка-93.36%-38.24%
Текущая просадка-6.63%-20.77%

Фундаментальные показатели


FIXKNSL
Рыночная капитализация$14.10B$10.10B
EPS$13.31$17.53
Цена/прибыль29.7624.75
PEG коэффициент2.061.54
Общая выручка (12 мес.)$6.52B$1.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.29B$1.53B
EBITDA (12 мес.)$743.00M$387.72M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FIX и KNSL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIX и KNSL

С начала года, FIX показывает доходность 93.12%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью 29.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
28.27%
19.52%
FIX
KNSL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIX c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 21.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.31
KNSL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNSL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KNSL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KNSL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KNSL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KNSL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.50

Сравнение коэффициента Шарпа FIX и KNSL

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.91
0.65
FIX
KNSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и KNSL

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности KNSL в 0.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%1.08%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
0.14%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIX и KNSL

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.63%
-20.77%
FIX
KNSL

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и KNSL

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.61%
10.84%
FIX
KNSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию