PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIX с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с KNSL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или KNSL.

Корреляция

Корреляция между FIX и KNSL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FIX и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,150.44%
2,717.86%
FIX
KNSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.48

KNSL:

0.21

Коэф-т Сортино

FIX:

0.96

KNSL:

0.57

Коэф-т Омега

FIX:

1.14

KNSL:

1.09

Коэф-т Кальмара

FIX:

0.61

KNSL:

0.25

Коэф-т Мартина

FIX:

1.53

KNSL:

0.69

Индекс Язвы

FIX:

18.23%

KNSL:

12.27%

Дневная вол-ть

FIX:

58.68%

KNSL:

40.11%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

FIX:

-31.55%

KNSL:

-8.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$12.57B

KNSL:

$11.46B

EPS

FIX:

$14.58

KNSL:

$17.95

Коэффициент P/E

FIX:

24.40

KNSL:

27.39

Коэффициент PEG

FIX:

2.06

KNSL:

1.83

Коэффициент P/S

FIX:

1.79

KNSL:

7.22

Коэффициент P/B

FIX:

7.37

KNSL:

7.72

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$5.49B

KNSL:

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.16B

KNSL:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$669.94M

KNSL:

$144.42M

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 7.96%.

FIX

С начала года

-11.17%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-8.83%

1 год

22.34%

5 лет

65.89%

10 лет

34.69%

KNSL

С начала года

7.96%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

9.58%

1 год

9.61%

5 лет

37.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIX: 0.48
KNSL: 0.21
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIX: 0.96
KNSL: 0.57
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIX: 1.14
KNSL: 1.09
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIX: 0.61
KNSL: 0.25
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIX: 1.53
KNSL: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.21
FIX
KNSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и KNSL

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности KNSL в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.36%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.12%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIX и KNSL

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.55%
-8.27%
FIX
KNSL

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и KNSL

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.34%
13.69%
FIX
KNSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию