PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIX с HUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FIXHUM
Дох-ть с нач. г.93.12%-43.26%
Дох-ть за 1 год121.56%-49.75%
Дох-ть за 3 года64.12%-17.16%
Дох-ть за 5 лет52.19%-1.90%
Дох-ть за 10 лет39.57%7.16%
Коэф-т Шарпа2.91-1.30
Коэф-т Сортино3.17-1.77
Коэф-т Омега1.450.72
Коэф-т Кальмара7.98-0.85
Коэф-т Мартина21.31-1.55
Индекс Язвы5.91%31.55%
Дневная вол-ть43.34%37.67%
Макс. просадка-93.36%-85.10%
Текущая просадка-6.63%-53.44%

Фундаментальные показатели


FIXHUM
Рыночная капитализация$14.10B$31.44B
EPS$13.31$14.02
Цена/прибыль29.7618.39
PEG коэффициент2.061.05
Общая выручка (12 мес.)$6.52B$85.61B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.29B$75.60B
EBITDA (12 мес.)$743.00M$853.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FIX и HUM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIX и HUM

С начала года, FIX показывает доходность 93.12%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью -43.26%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 39.57% против 7.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
28.27%
-14.23%
FIX
HUM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIX c HUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 21.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.31
HUM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HUM, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HUM, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HUM, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HUM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HUM, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.55

Сравнение коэффициента Шарпа FIX и HUM

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа HUM равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и HUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.91
-1.30
FIX
HUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и HUM

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HUM в 1.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%1.08%
HUM
Humana Inc.
1.37%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%0.77%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FIX и HUM

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.63%
-53.44%
FIX
HUM

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и HUM

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 13.61%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.61%
19.95%
FIX
HUM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и HUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию