Сравнение FIX с HUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Humana Inc. (HUM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или HUM.
Доходность
Сравнение доходности FIX и HUM
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 120.90%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью -40.09%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 42.24% против 7.95% соответственно.
FIX
120.90%
8.53%
43.43%
133.02%
56.23%
42.24%
HUM
-40.09%
1.87%
-23.20%
-44.83%
-3.44%
7.95%
Фундаментальные показатели
| FIX | HUM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.48B | $33.72B |
| EPS | $13.06 | $11.47 |
| Цена/прибыль | 35.45 | 24.42 |
| PEG коэффициент | 2.06 | 1.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.52B | $115.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.29B | $101.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $766.41M | $1.87B |
Основные характеристики
| FIX | HUM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | -1.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | -1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 0.75 |
| Коэф-т Кальмара | 8.52 | -0.81 |
| Коэф-т Мартина | 22.53 | -1.42 |
| Индекс Язвы | 5.97% | 32.79% |
| Дневная вол-ть | 43.93% | 39.06% |
| Макс. просадка | -93.36% | -85.10% |
| Текущая просадка | -2.90% | -50.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FIX и HUM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIX c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и HUM
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности HUM в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.27% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
HUM Humana Inc. | 1.30% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок FIX и HUM
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и HUM
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Humana Inc. (HUM) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности