Сравнение FIX с HUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Humana Inc. (HUM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или HUM.
Основные характеристики
| FIX | HUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 93.12% | -43.26% |
| Дох-ть за 1 год | 121.56% | -49.75% |
| Дох-ть за 3 года | 64.12% | -17.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 52.19% | -1.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 39.57% | 7.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | -1.30 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | -1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 0.72 |
| Коэф-т Кальмара | 7.98 | -0.85 |
| Коэф-т Мартина | 21.31 | -1.55 |
| Индекс Язвы | 5.91% | 31.55% |
| Дневная вол-ть | 43.34% | 37.67% |
| Макс. просадка | -93.36% | -85.10% |
| Текущая просадка | -6.63% | -53.44% |
Фундаментальные показатели
| FIX | HUM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.10B | $31.44B |
| EPS | $13.31 | $14.02 |
| Цена/прибыль | 29.76 | 18.39 |
| PEG коэффициент | 2.06 | 1.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.52B | $85.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.29B | $75.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $743.00M | $853.00M |
Корреляция
Корреляция между FIX и HUM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIX и HUM
С начала года, FIX показывает доходность 93.12%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью -43.26%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 39.57% против 7.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIX c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и HUM
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HUM в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
HUM Humana Inc. | 1.37% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок FIX и HUM
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и HUM
Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 13.61%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности