PortfoliosLab logo
Сравнение FIX с HUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FIX и HUM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FIX и HUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Humana Inc. (HUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
36.58%
-29.54%
FIX
HUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

2.72

HUM:

-0.99

Коэф-т Сортино

FIX:

3.03

HUM:

-1.26

Коэф-т Омега

FIX:

1.42

HUM:

0.80

Коэф-т Кальмара

FIX:

7.68

HUM:

-0.71

Коэф-т Мартина

FIX:

17.92

HUM:

-1.38

Индекс Язвы

FIX:

6.81%

HUM:

29.60%

Дневная вол-ть

FIX:

44.91%

HUM:

41.17%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

HUM:

-85.10%

Текущая просадка

FIX:

-12.71%

HUM:

-51.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$16.03B

HUM:

$32.29B

EPS

FIX:

$13.06

HUM:

$11.46

Цена/прибыль

FIX:

34.48

HUM:

23.40

PEG коэффициент

FIX:

2.06

HUM:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$5.16B

HUM:

$88.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.02B

HUM:

$79.02B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$618.84M

HUM:

$3.88B

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у HUM с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 39.77% против 6.99% соответственно.


FIX

С начала года

3.77%

1 месяц

-6.18%

6 месяцев

36.98%

1 год

117.16%

5 лет

56.50%

10 лет

39.77%

HUM

С начала года

6.04%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-29.17%

1 год

-37.98%

5 лет

-4.77%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и HUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

HUM
Ранг риск-скорректированной доходности HUM, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c HUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.72-0.99
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.03-1.26
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.420.80
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.68-0.71
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 17.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0017.92-1.38
FIX
HUM

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа HUM равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и HUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.72
-0.99
FIX
HUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и HUM

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности HUM в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.27%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
HUM
Humana Inc.
1.32%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FIX и HUM

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.71%
-51.23%
FIX
HUM

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и HUM

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 8.78%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.78%
14.91%
FIX
HUM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и HUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию