PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIW returned 12.11%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FIW charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FIW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.11% против 15.55% соответственно.

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FIW and VOO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.80

The correlation between FIW and VOO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIW и VOO

Секторы
FIW
VOO

Промышленность

54.1%
8.3%

Коммунальные услуги

16.2%
2.4%

Здравоохранение

8.1%
8.5%

Технологии

8.1%
35.7%

Сырьевые материалы

5.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

FIW
54.1%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

FIW
16.2%
VOO
2.4%

Здравоохранение

FIW
8.1%
VOO
8.5%

Технологии

FIW
8.1%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

FIW
5.4%
VOO
1.8%

Потребительский циклический сектор

FIW
2.7%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

FIW
2.7%
VOO
4.9%

Коммуникационные услуги

FIW

-

VOO
11.3%

Энергетика

FIW

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

FIW

-

VOO
11.6%

Недвижимость

FIW

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FIW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.44

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.31

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.23

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

15.03

-15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.44

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.89

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FIW и VOO

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-33.99%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-8.90%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-18.69%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-24.52%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-33.99%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-0.32%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-3.69%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

1.91%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и VOO

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.78%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

8.90%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

11.80%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.81%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

18.00%

+1.90%

Сравнение комиссий FIW и VOO

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и VOO

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FIW and VOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIW has higher volatility (4.14%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 12.11% for FIW. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for FIW.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.78% for FIW.

FIW is categorized as Water Equities, while VOO is S&P 500. FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for FIW and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор