Сравнение FIW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FIW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIW или VOO.
Корреляция
Корреляция между FIW и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIW и VOO
Основные характеристики
FIW:
-0.38
VOO:
-0.07
FIW:
-0.42
VOO:
0.01
FIW:
0.95
VOO:
1.00
FIW:
-0.41
VOO:
-0.07
FIW:
-1.29
VOO:
-0.36
FIW:
4.72%
VOO:
3.31%
FIW:
16.20%
VOO:
15.79%
FIW:
-52.75%
VOO:
-33.99%
FIW:
-14.92%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 12.10% против 11.35% соответственно.
FIW
-7.76%
-8.81%
-12.50%
-5.59%
16.59%
12.10%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и VOO
FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FIW и VOO
FIW
VOO
Сравнение FIW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и VOO
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и VOO
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и VOO
Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 7.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.