Сравнение FIW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FIW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIW или VOO.
Доходность
Сравнение доходности FIW и VOO
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIW имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции VOO немного впереди с 13.12%.
FIW
13.26%
-1.94%
0.59%
24.81%
14.16%
13.05%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| FIW | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.99 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 8.62 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.19% | 12.20% |
| Макс. просадка | -52.75% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.61% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и VOO
FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FIW и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и VOO
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.60% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и VOO
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и VOO
First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.