PortfoliosLab logo
Сравнение FIW с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIW и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
466.86%
1,070.06%
FIW
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIW:

0.03

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FIW:

0.18

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FIW:

1.02

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FIW:

0.03

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FIW:

0.11

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FIW:

5.58%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FIW:

18.39%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FIW:

-52.75%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FIW:

-9.55%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.76% против 16.64% соответственно.


FIW

С начала года

-1.94%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-5.31%

1 год

0.92%

5 лет

15.31%

10 лет

12.76%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIW и QQQ

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FIW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIW: 0.54%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIW и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIW, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIW: 0.03
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FIW, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIW: 0.18
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FIW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FIW: 1.02
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FIW, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIW: 0.03
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FIW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIW: 0.11
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.47
FIW
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и QQQ

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIW
First Trust Water ETF
0.75%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FIW и QQQ

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.55%
-12.28%
FIW
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и QQQ

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 11.22%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
16.86%
FIW
QQQ