Сравнение FIW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Invesco QQQ (QQQ).
FIW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIW или QQQ.
Основные характеристики
| FIW | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.79% | 19.19% |
| Дох-ть за 1 год | 32.73% | 33.08% |
| Дох-ть за 3 года | 5.98% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.28% | 20.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 17.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 10.88 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.47% | 17.23% |
| Макс. просадка | -52.75% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.34% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между FIW и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIW и QQQ
С начала года, FIW показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.14% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и QQQ
FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и QQQ
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.59% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.63% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и QQQ
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и QQQ
Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 3.68%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.