Сравнение FIW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FIW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIW и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIW и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.89% против 18.99% соответственно.
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и QQQ
FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FIW vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FIW
QQQ
Сравнение FIW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIW | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.07 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.66 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.00 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 7.32 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.07 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FIW и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и QQQ
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и QQQ
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -82.97% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -12.62% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -35.12% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -35.12% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -7.86% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -32.99% | +24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.44% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и QQQ
Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.83%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.61% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 12.82% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 22.70% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 22.38% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 22.25% | -2.37% |