PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIW с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIW с QQQ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Invesco QQQ (QQQ).

FIW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIW или QQQ.

Корреляция

Корреляция между FIW и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIW:

-0.05

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

FIW:

0.15

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

FIW:

1.02

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FIW:

0.01

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

FIW:

0.02

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

FIW:

5.79%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

FIW:

18.37%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

FIW:

-52.75%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FIW:

-6.34%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.13% против 17.08% соответственно.

FIW

С начала года

1.54%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-5.14%

1 год

-1.66%

5 лет

16.50%

10 лет

13.13%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.86%

10 лет

17.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIW и QQQ

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

FIW
First Trust Water ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIW и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и QQQ

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIW
First Trust Water ETF		0.72%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FIW и QQQ

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и QQQ

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.86%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...