Сравнение FIW с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FIW и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIW или IVV.
Корреляция
Корреляция между FIW и IVV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIW и IVV
Основные характеристики
FIW:
-0.38
IVV:
-0.09
FIW:
-0.42
IVV:
-0.01
FIW:
0.95
IVV:
1.00
FIW:
-0.41
IVV:
-0.08
FIW:
-1.29
IVV:
-0.44
FIW:
4.72%
IVV:
3.31%
FIW:
16.20%
IVV:
15.85%
FIW:
-52.75%
IVV:
-55.25%
FIW:
-14.92%
IVV:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -13.50%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 12.10% против 11.31% соответственно.
FIW
-7.76%
-8.81%
-12.50%
-5.59%
16.59%
12.10%
IVV
-13.50%
-13.12%
-11.24%
-0.21%
17.09%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и IVV
FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FIW и IVV
FIW
IVV
Сравнение FIW c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и IVV
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IVV в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.53% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и IVV
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и IVV
Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 7.25%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.