Сравнение FIW с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FIW и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIW и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIW и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.89% против 14.11% соответственно.
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и IVV
FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FIW vs. IVV — Ранг доходности на риск
FIW
IVV
Сравнение FIW c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIW | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.00 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.52 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.54 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 7.28 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIW | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.00 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FIW и IVV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и IVV
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и IVV
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIW | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -55.25% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -12.06% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -24.53% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -33.90% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -5.57% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -10.84% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.55% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и IVV
First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIW | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.34% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.47% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 18.31% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 16.89% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.03% | +1.85% |