PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIW с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIW и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF
-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.89% против 14.11% соответственно.


FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Water ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FIW и IVV

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

FIW vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIWIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.00

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.52

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.54

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

7.28

-6.24

FIW vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIWIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.00

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между FIW и IVV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и IVV

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF
0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FIW и IVV

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


FIWIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-55.25%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.06%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-24.53%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-33.90%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-5.57%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-10.84%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.55%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и IVV

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIWIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.34%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.47%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

18.31%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

16.89%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

18.03%

+1.85%