Сравнение FIW с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FIW и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIW или IVV.
Основные характеристики
| FIW | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 26.93% |
| Дох-ть за 1 год | 28.18% | 35.02% |
| Дох-ть за 3 года | 5.93% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.65% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.32% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.98 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 11.55 | 20.29 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.61% | 12.20% |
| Макс. просадка | -52.75% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.41% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между FIW и IVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIW и IVV
С начала года, FIW показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIW имеют среднегодовую доходность 13.32%, а акции IVV немного впереди с 13.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и IVV
FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIW c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и IVV
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.59% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.63% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и IVV
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и IVV
First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.