PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVLX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVLX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.06%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVLX имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции VEA немного впереди с 9.55%.

FIVLX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.34%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.26%
10 лет*
9.18%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий FIVLX и VEA

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

FIVLX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVLXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.81

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.46

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.77

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

10.77

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVLX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVLXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.22

-0.01

Корреляция

Корреляция между FIVLX и VEA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и VEA

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.30%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и VEA

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVLXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-60.68%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.63%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-29.71%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-35.73%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.20%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-13.39%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.99%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и VEA

Текущая волатильность для Fidelity International Value Fund (FIVLX) составляет 7.52%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVLXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.92%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.68%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

17.67%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.30%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.26%

+0.61%