Сравнение FIVLX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVLX или HEFA.
Доходность
Сравнение доходности FIVLX и HEFA
Доходность по периодам
С начала года, FIVLX показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции FIVLX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 4.73% против 8.60% соответственно.
FIVLX
7.84%
-1.85%
-1.58%
13.98%
7.80%
4.73%
HEFA
13.47%
0.14%
0.11%
16.95%
10.06%
8.60%
Основные характеристики
| FIVLX | HEFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 1.73 |
| Коэф-т Мартина | 5.24 | 7.98 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 2.12% |
| Дневная вол-ть | 12.95% | 10.90% |
| Макс. просадка | -64.54% | -32.39% |
| Текущая просадка | -7.02% | -1.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVLX и HEFA
FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между FIVLX и HEFA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVLX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVLX и HEFA
Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности HEFA в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.91% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.19% | 3.33% | 1.50% | 2.57% | 1.44% | 3.94% | 4.51% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.84% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIVLX и HEFA
Максимальная просадка FIVLX за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVLX и HEFA
Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.