Сравнение FIVLX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVLX или HEFA.
Основные характеристики
| FIVLX | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.63% | 14.70% |
| Дох-ть за 1 год | 22.93% | 21.39% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.32% | 11.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.78% | 9.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 10.98 | 10.25 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 13.18% | 11.11% |
| Макс. просадка | -64.54% | -32.39% |
| Текущая просадка | -2.90% | -0.92% |
Корреляция
Корреляция между FIVLX и HEFA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIVLX и HEFA
С начала года, FIVLX показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции FIVLX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 5.78% против 9.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVLX и HEFA
FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVLX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVLX и HEFA
Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности HEFA в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.83% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 1.66% | 2.71% | 1.44% | 3.94% | 4.51% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.81% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIVLX и HEFA
Максимальная просадка FIVLX за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVLX и HEFA
Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.