PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVLX с HEFA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVLX и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.83%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.21%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, FIVLX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции FIVLX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.33% соответственно.

FIVLX

1 день
1.75%
1 месяц
-0.07%
С начала года
2.83%
6 месяцев
8.80%
1 год
29.35%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.65%
10 лет*
9.37%

HEFA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.58%
С начала года
4.21%
6 месяцев
10.79%
1 год
24.14%
3 года*
17.50%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с HEWJ

Сравнение комиссий FIVLX и HEFA

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

FIVLX vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVLXHEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.45

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.03

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.07

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

8.79

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVLX vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVLXHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.64

-0.42

Корреляция

Корреляция между FIVLX и HEFA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и HEFA

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности HEFA в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.26%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и HEFA

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и HEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVLXHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-32.39%

-32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-9.52%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-14.79%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-32.39%

-11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.60%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-4.21%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.74%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и HEFA

Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVLXHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.79%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.66%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.72%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.66%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

15.90%

+1.98%