Сравнение FIVFX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVFX или IEFA.
Доходность
Сравнение доходности FIVFX и IEFA
Доходность по периодам
С начала года, FIVFX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции FIVFX превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 6.30% против 5.16% соответственно.
FIVFX
8.22%
-3.53%
0.35%
17.27%
5.05%
6.30%
IEFA
3.97%
-5.33%
-3.57%
12.25%
5.30%
5.16%
Основные характеристики
| FIVFX | IEFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 6.39 | 4.51 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.65% |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 12.87% |
| Макс. просадка | -66.32% | -34.78% |
| Текущая просадка | -9.18% | -8.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVFX и IEFA
FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между FIVFX и IEFA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVFX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVFX и IEFA
Дивидендная доходность FIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IEFA в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.35% | 0.38% | 0.05% | 0.00% | 0.17% | 0.58% | 0.47% | 0.33% | 0.68% | 1.98% | 6.09% | 0.71% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.17% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FIVFX и IEFA
Максимальная просадка FIVFX за все время составила -66.32%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVFX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVFX и IEFA
Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 3.86% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.