PortfoliosLab logo
Сравнение FIVFX с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVFX и IEFA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIVFX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.27%
128.15%
FIVFX
IEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVFX:

0.31

IEFA:

0.66

Коэф-т Сортино

FIVFX:

0.58

IEFA:

1.05

Коэф-т Омега

FIVFX:

1.08

IEFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

FIVFX:

0.32

IEFA:

0.84

Коэф-т Мартина

FIVFX:

1.18

IEFA:

2.47

Индекс Язвы

FIVFX:

5.36%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

FIVFX:

20.17%

IEFA:

17.63%

Макс. просадка

FIVFX:

-66.30%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

FIVFX:

-6.70%

IEFA:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, FIVFX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции FIVFX превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 5.80% против 5.40% соответственно.


FIVFX

С начала года

6.28%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

0.39%

1 год

6.94%

5 лет

8.27%

10 лет

5.80%

IEFA

С начала года

11.10%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

6.59%

1 год

12.41%

5 лет

11.88%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVFX и IEFA

FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.


График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEFA: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVFX и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVFX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVFX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIVFX: 0.31
IEFA: 0.66
Коэффициент Сортино FIVFX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVFX: 0.58
IEFA: 1.05
Коэффициент Омега FIVFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIVFX: 1.08
IEFA: 1.14
Коэффициент Кальмара FIVFX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIVFX: 0.32
IEFA: 0.84
Коэффициент Мартина FIVFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIVFX: 1.18
IEFA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа FIVFX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVFX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.66
FIVFX
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVFX и IEFA

Дивидендная доходность FIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IEFA в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.73%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.12%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок FIVFX и IEFA

Максимальная просадка FIVFX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVFX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
-0.72%
FIVFX
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности FIVFX и IEFA

Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что FIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.46%
11.85%
FIVFX
IEFA