Сравнение FIVE с FZROX
FIVE (Five Below, Inc.) is a stock, while FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIVE returned 1.94%/yr vs 12.54%/yr for FZROX. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 14.34%.
FIVE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 27.07%
- 6 месяцев
- 16.19%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 65.05%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 16.56%
FZROX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | $189.55M | $215.53M | $257.82M |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIVE и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 19.01% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | -2.69% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 14.34% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between FIVE and FZROX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between FIVE and FZROX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FIVE
FZROX
Сравнение FIVE c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVE | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.72 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 11.77 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVE и FZROX
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -34.96% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -8.89% | -19.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -19.38% | -54.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -25.12% | -51.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | 0.00% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.17% | -5.42% | -17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 2.05% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и FZROX
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.15% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.31% | 10.56% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.46% | 13.27% | +26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.05% | 17.57% | +30.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.19% | 20.04% | +26.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и FZROX
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FIVE and FZROX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (6.61%) compared to FZROX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор