PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVE с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVE с DCI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Donaldson Company, Inc. (DCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или DCI.

Корреляция

Корреляция между FIVE и DCI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIVE и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVE:

-0.63

DCI:

-0.37

Коэф-т Сортино

FIVE:

-0.64

DCI:

-0.35

Коэф-т Омега

FIVE:

0.91

DCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

FIVE:

-0.55

DCI:

-0.35

Коэф-т Мартина

FIVE:

-1.11

DCI:

-0.95

Индекс Язвы

FIVE:

37.75%

DCI:

8.84%

Дневная вол-ть

FIVE:

64.41%

DCI:

23.26%

Макс. просадка

FIVE:

-76.40%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

FIVE:

-63.91%

DCI:

-12.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVE:

$4.73B

DCI:

$8.08B

EPS

FIVE:

$4.60

DCI:

$3.42

Коэффициент P/E

FIVE:

18.53

DCI:

19.77

Коэффициент PEG

FIVE:

0.88

DCI:

1.64

Коэффициент P/S

FIVE:

1.22

DCI:

2.22

Коэффициент P/B

FIVE:

2.62

DCI:

5.12

Общая выручка (12 мес.)

FIVE:

$3.06B

DCI:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVE:

$1.05B

DCI:

$960.30M

EBITDA (12 мес.)

FIVE:

$417.93M

DCI:

$487.00M

Доходность по периодам

С начала года, FIVE показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.33% соответственно.

FIVE

С начала года

-18.78%

1 месяц

38.01%

6 месяцев

-1.19%

1 год

-38.76%

5 лет

-1.41%

10 лет

9.70%

DCI

С начала года

0.78%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-8.67%

5 лет

10.09%

10 лет

8.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVE и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVE
Ранг риск-скорректированной доходности FIVE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVE c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DCI равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и DCI

FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVE
Five Below, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.60%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок FIVE и DCI

Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и DCI

Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVE и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.39B
870.00M
(FIVE) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVE и DCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five Below, Inc. и Donaldson Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.5%
35.2%
(FIVE) Валовая рентабельность
(DCI) Валовая рентабельность
FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 563.24M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.76M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.46M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.