PortfoliosLab logo
Сравнение FIUIX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIUIX и FBALX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,828.80%
2,187.19%
FIUIX
FBALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIUIX:

1.42

FBALX:

0.28

Коэф-т Сортино

FIUIX:

1.88

FBALX:

0.48

Коэф-т Омега

FIUIX:

1.26

FBALX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FIUIX:

1.93

FBALX:

0.26

Коэф-т Мартина

FIUIX:

5.10

FBALX:

0.97

Индекс Язвы

FIUIX:

4.44%

FBALX:

3.74%

Дневная вол-ть

FIUIX:

16.02%

FBALX:

12.98%

Макс. просадка

FIUIX:

-64.42%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

FIUIX:

-6.02%

FBALX:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции FIUIX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 5.90% против 4.24% соответственно.


FIUIX

С начала года

3.28%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-2.22%

1 год

22.85%

5 лет

9.04%

10 лет

5.90%

FBALX

С начала года

-3.49%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-3.96%

1 год

3.16%

5 лет

5.45%

10 лет

4.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIUIX и FBALX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.


График комиссии FIUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIUIX: 0.60%
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBALX: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIUIX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIUIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIUIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIUIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIUIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIUIX: 1.42
FBALX: 0.28
Коэффициент Сортино FIUIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIUIX: 1.88
FBALX: 0.48
Коэффициент Омега FIUIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIUIX: 1.26
FBALX: 1.07
Коэффициент Кальмара FIUIX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIUIX: 1.93
FBALX: 0.26
Коэффициент Мартина FIUIX, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FIUIX: 5.10
FBALX: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.28
FIUIX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и FBALX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FBALX в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund
2.14%2.09%2.23%1.92%2.29%2.27%2.70%2.48%2.10%2.72%4.74%3.22%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.91%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и FBALX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.02%
-7.58%
FIUIX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 8.33%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
8.82%
FIUIX
FBALX