PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUIX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUIX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUIX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		8.42%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FIUIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.73% соответственно.

FIUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.88%
С начала года
8.42%
6 месяцев
-1.19%
1 год
6.94%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.99%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с FSPTXFIUIX с SPYFIUIX с FPHAX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий FIUIX и FBALX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

FIUIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUIXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.37

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.99

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.05

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

9.47

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUIX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUIXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.37

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между FIUIX и FBALX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и FBALX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.26%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и FBALX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUIXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-43.57%

-22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-8.14%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-22.89%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-26.68%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.56%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-4.39%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

1.76%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и FBALX

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUIXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.19%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

6.77%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

11.94%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

12.18%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

12.75%

+4.31%