Сравнение FITB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fifth Third Bancorp (FITB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FITB или JPM.
Основные характеристики
| FITB | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.77% | 44.04% |
| Дох-ть за 1 год | 95.69% | 67.32% |
| Дох-ть за 3 года | 6.40% | 16.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.19% | 16.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.65% | 18.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.48 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 4.75 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 6.89 |
| Коэф-т Мартина | 24.59 | 21.04 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 28.07% | 23.06% |
| Макс. просадка | -98.13% | -74.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.14% |
Фундаментальные показатели
| FITB | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.65B | $673.68B |
| EPS | $3.00 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 15.73 | 13.30 |
| PEG коэффициент | 3.34 | 4.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.42B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.40B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $767.00M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между FITB и JPM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FITB и JPM
С начала года, FITB показывает доходность 40.77%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 44.04%. За последние 10 лет акции FITB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.65% против 18.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FITB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITB и JPM
Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности JPM в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 3.01% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% | 2.50% | 2.23% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FITB и JPM
Максимальная просадка FITB за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITB и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FITB и JPM
Текущая волатильность для Fifth Third Bancorp (FITB) составляет 10.24%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что FITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FITB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности