Сравнение FITB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fifth Third Bancorp (FITB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности FITB и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITB и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 0.92% | 14.75% | 27.20% | 10.41% | -21.94% | 62.46% | -5.43% | 35.20% | -20.32% | 15.02% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
FITB:
$31.33B
JPM:
$825.20B
FITB:
$3.76
JPM:
$20.42
FITB:
12.46
JPM:
14.47
FITB:
2.44
JPM:
3.22
FITB:
1.57
JPM:
2.41
FITB:
$12.87B
JPM:
$256.52B
FITB:
$8.40B
JPM:
$168.20B
FITB:
$3.62B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, FITB показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции FITB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.74% против 20.50% соответственно.
FITB
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 14.74%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITB vs. JPM — Ранг доходности на риск
FITB
JPM
Сравнение FITB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITB | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.94 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.48 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 4.00 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.94 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FITB и JPM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITB и JPM
Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 3.35% | 3.29% | 3.41% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок FITB и JPM
Максимальная просадка FITB за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITB и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -76.16% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.21% | -15.47% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.68% | -38.77% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.06% | -43.63% | -20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -11.72% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.57% | -17.66% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 5.72% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITB и JPM
Fifth Third Bancorp (FITB) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что FITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.28% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 17.19% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 25.24% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 24.34% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 27.38% | +8.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FITB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FITB и JPM
FITB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 3.28B, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
FITB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 3.28B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
FITB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 731.00M при выручке в 3.28B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.