Сравнение FISI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Institutions, Inc. (FISI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FISI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISI Financial Institutions, Inc. | 4.05% | 19.47% | 35.54% | -6.75% | -19.99% | 46.37% | -26.01% | 29.19% | -14.77% | -6.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FISI показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FISI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.34% против 14.14% соответственно.
FISI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 34.95%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 5.34%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISI vs. VOO — Ранг доходности на риск
FISI
VOO
Сравнение FISI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Institutions, Inc. (FISI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.53 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.55 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 7.31 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.79 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.83 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между FISI и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISI и VOO
Дивидендная доходность FISI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISI Financial Institutions, Inc. | 3.90% | 3.98% | 4.40% | 5.63% | 4.76% | 3.40% | 4.62% | 3.12% | 3.74% | 2.73% | 2.37% | 2.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FISI и VOO
Максимальная просадка FISI за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.98% | -33.99% | -55.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | -11.98% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.44% | -24.52% | -27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.38% | -33.99% | -22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -5.55% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -3.72% | -22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 2.55% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISI и VOO
Текущая волатильность для Financial Institutions, Inc. (FISI) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FISI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.34% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 9.47% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 18.11% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.99% | 16.82% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.03% | 17.99% | +18.04% |