PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISEX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISEX и SVOL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FISEX с SVOL

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISEX или SVOL.

Доходность

Сравнение доходности FISEX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISEX:

0.50

SVOL:

-0.24

Коэф-т Сортино

FISEX:

0.64

SVOL:

-0.12

Коэф-т Омега

FISEX:

1.09

SVOL:

0.98

Коэф-т Кальмара

FISEX:

0.40

SVOL:

-0.27

Коэф-т Мартина

FISEX:

1.50

SVOL:

-1.04

Индекс Язвы

FISEX:

4.02%

SVOL:

8.71%

Дневная вол-ть

FISEX:

15.98%

SVOL:

36.75%

Макс. просадка

FISEX:

-56.46%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

FISEX:

-5.30%

SVOL:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, FISEX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -9.34%.

FISEX

С начала года

0.07%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

-5.09%

1 год

7.54%

3 года

9.73%

5 лет

13.33%

10 лет

9.18%

SVOL

С начала года

-9.34%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-11.74%

1 год

-8.96%

3 года

8.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Equity Income Fund

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий FISEX и SVOL

FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

FISEX
Franklin Equity Income Fund
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISEX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISEX
Ранг риск-скорректированной доходности FISEX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISEX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISEX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISEX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISEX и SVOL

Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что меньше доходности SVOL в 17.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISEX
Franklin Equity Income Fund		10.60%10.50%4.18%5.60%7.10%3.05%5.00%6.99%4.81%6.45%5.38%7.58%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		17.23%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISEX и SVOL

Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.46%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и SVOL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FISEX и SVOL

Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 3.76%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...