Сравнение FIRSX с ISOLX
FIRSX (Fidelity Managed Retirement 2015 Fund) and ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIRSX charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for ISOLX.
Доходность
Сравнение доходности FIRSX и ISOLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ISOLX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.34%
- Всё время*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам FIRSX и ISOLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRSX Fidelity Managed Retirement 2015 Fund | 4.25% | 11.12% | 5.17% | 9.63% | -13.52% | 5.32% | 10.88% | 14.45% | -3.68% | 12.08% |
ISOLX Voya Target In-Retirement Fund | 3.88% | 11.96% | 7.03% | 11.13% | -14.97% | 6.53% | 10.46% | 14.40% | -2.96% | 9.49% |
Correlation
The correlation between FIRSX and ISOLX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between FIRSX and ISOLX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRSX vs. ISOLX — Ранг доходности на риск
FIRSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISOLX
Сравнение FIRSX c ISOLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRSX | ISOLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRSX и ISOLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRSX | ISOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.34% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRSX и ISOLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRSX | ISOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.00% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.59% | — |
Сравнение комиссий FIRSX и ISOLX
FIRSX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ISOLX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRSX и ISOLX
Дивидендная доходность FIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности ISOLX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRSX Fidelity Managed Retirement 2015 Fund | 2.95% | 3.01% | 2.89% | 2.68% | 4.92% | 5.21% | 3.39% | 3.24% | 6.33% | 24.28% | 2.04% | 4.48% |
ISOLX Voya Target In-Retirement Fund | 3.74% | 3.89% | 2.37% | 3.10% | 3.50% | 10.09% | 3.54% | 6.63% | 3.53% | 4.60% | 2.06% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
FIRSX and ISOLX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIRSX и ISOLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор