PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQZX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQZX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

FIQZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQZX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQZX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIQZX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z		-0.71%6.10%1.69%5.56%-6.70%0.87%4.50%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FIQZX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

FIQZX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.19%
3 года*
3.35%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с FIQZX:
FIQZX с VTEBFIQZX с SCHDFIQZX с FXNAXFIQZX с JMSTFIQZX с BATVXFIQZX с FSPSXFIQZX с ATOIX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий FIQZX и APUSX

FIQZX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
FIQZX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z

Доходность на риск

FIQZX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQZX
Ранг доходности на риск FIQZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQZX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQZX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQZX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQZXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.83

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

10.29

-8.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

5.18

-3.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

15.80

-14.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

57.18

-51.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQZX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQZX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQZX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQZXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.83

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.60

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.40

-0.67

Корреляция

Корреляция между FIQZX и APUSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQZX и APUSX

Дивидендная доходность FIQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018
FIQZX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z		2.91%3.78%2.96%2.47%1.58%1.70%2.23%2.44%0.65%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIQZX и APUSX

Максимальная просадка FIQZX за все время составила -10.85%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQZX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQZXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-1.64%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-0.20%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.85%

-1.45%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.10%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-0.30%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.06%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQZX и APUSX

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FIQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQZXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.10%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

0.53%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

1.09%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

1.24%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

1.14%

+2.42%