PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIQSX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQSX с SPLG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

FIQSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIQSX или SPLG.

Корреляция

Корреляция между FIQSX и SPLG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIQSX:

1.93

SPLG:

0.69

Коэф-т Сортино

FIQSX:

3.09

SPLG:

1.14

Коэф-т Омега

FIQSX:

1.72

SPLG:

1.17

Коэф-т Кальмара

FIQSX:

1.93

SPLG:

0.76

Коэф-т Мартина

FIQSX:

9.43

SPLG:

2.93

Индекс Язвы

FIQSX:

0.65%

SPLG:

4.86%

Дневная вол-ть

FIQSX:

3.21%

SPLG:

19.51%

Макс. просадка

FIQSX:

-22.19%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

FIQSX:

-0.06%

SPLG:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, FIQSX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -0.23%.

FIQSX

С начала года

0.57%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

1.90%

1 год

6.14%

5 лет

7.79%

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-1.99%

1 год

13.40%

5 лет

17.52%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIQSX и SPLG

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIQSX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIQSX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIQSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIQSX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SPLG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и SPLG

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности SPLG в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		8.11%8.40%8.29%5.12%3.33%3.91%5.19%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.31%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и SPLG

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и SPLG

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) составляет 0.89%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...