PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQRX с PCRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQRX с PCRAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIQRX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z) and PCRAX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 5 years, FIQRX returned 12.01%/yr vs 9.83%/yr for PCRAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQRX charges 0.80%/yr vs 1.30%/yr for PCRAX.

Доходность

Сравнение доходности FIQRX и PCRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIQRX показывает доходность 11.80%, а PCRAX немного выше – 12.22%.

FIQRX

1 день
-1.88%
1 месяц
-8.92%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.40%
1 год
33.70%
3 года*
16.25%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

PCRAX

1 день
-1.81%
1 месяц
-10.70%
С начала года
12.22%
6 месяцев
8.62%
1 год
22.59%
3 года*
12.92%
5 лет*
9.83%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQRX и PCRAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		11.80%28.74%3.10%-5.03%20.90%26.24%6.27%18.10%-13.01%
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		12.22%16.56%10.08%-6.38%8.54%32.65%0.39%11.77%-13.46%

Correlation

The correlation between FIQRX and PCRAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.58

The correlation between FIQRX and PCRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с FIQRX:
FIQRX с FFGCXFIQRX с FFGIXFIQRX с QQQFIQRX с BCSKXFIQRX с PQCMXFIQRX с HGERFIQRX с PCLPX
Часто сравнивают с PCRAX:
PCRAX с BCIPCRAX с DBCMXPCRAX с PCNPCRAX с PONPXPCRAX с PCLPXPCRAX с DCMSXPCRAX с FFGCX

Доходность на риск

FIQRX vs. PCRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQRX
Ранг доходности на риск FIQRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PCRAX
Ранг доходности на риск PCRAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQRX c PCRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIQRXPCRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.37

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.85

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.56

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

7.33

+5.40

FIQRX vs. PCRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQRX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PCRAX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQRX и PCRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIQRX и PCRAX

Максимальная просадка FIQRX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки PCRAX в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQRX и PCRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQRXPCRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-82.98%

+37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-14.50%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

-14.50%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-34.95%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-49.69%

+37.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-48.86%

+39.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.10%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQRX и PCRAX

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FIQRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQRXPCRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.98%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

14.46%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

16.64%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

19.78%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

17.21%

+7.01%

Сравнение комиссий FIQRX и PCRAX

FIQRX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PCRAX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQRX и PCRAX

Дивидендная доходность FIQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности PCRAX в 11.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		2.31%2.58%2.74%2.28%1.99%3.55%1.66%3.34%2.58%0.00%0.00%0.00%
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		11.40%5.72%8.12%6.65%48.19%23.28%1.23%3.70%5.69%7.90%0.60%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FIQRX and PCRAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQRX has higher volatility (5.74%) compared to PCRAX (3.98%). In terms of maximum drawdown, FIQRX dropped -45.62% vs PCRAX's -82.98%.

FIQRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQRX и PCRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор