PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQJX с FIASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQJX с FIASX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FIQJX (Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class Z) and FIASX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIQJX returned 4.75%/yr vs 6.04%/yr for FIASX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIQJX charges 1.11%/yr vs 1.29%/yr for FIASX.

Доходность

Сравнение доходности FIQJX и FIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class Z (FIQJX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQJX показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у FIASX с доходностью 8.51%.

FIQJX

1 день
1.22%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
6.83%
С начала года
6.73%
1 год
11.16%
3 года*
14.93%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

FIASX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
8.24%
С начала года
8.51%
1 год
12.82%
3 года*
13.21%
5 лет*
6.04%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQJX и FIASX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQJX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class Z		6.73%25.17%4.17%17.10%-28.85%17.85%19.73%29.22%-8.85%
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		8.51%24.33%-0.23%19.32%-16.90%13.15%9.63%21.14%-8.03%

Correlation

The correlation between FIQJX and FIASX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between FIQJX and FIASX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class Z

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A

Часто сравнивают с FIQJX:
FIQJX с FBGRXFIQJX с GISOXFIQJX с MWNIXFIQJX с AVDVXFIQJX с FSISXFIQJX с HRIIXFIQJX с FTIHX
Часто сравнивают с FIASX:
FIASX с VOOFIASX с VFFSXFIASX с VFMVFIASX с QQQFIASX с NWXVXFIASX с ALOIXFIASX с IEGAX

Доходность на риск

FIQJX vs. FIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQJX
Ранг доходности на риск FIQJX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQJX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQJX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQJX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQJX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQJX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FIASX
Ранг доходности на риск FIASX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIASX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIASX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIASX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIASX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQJX c FIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class Z (FIQJX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIQJXFIASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.00

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.48

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

4.23

-0.92

FIQJX vs. FIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQJX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIASX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQJX и FIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIQJX и FIASX

Максимальная просадка FIQJX за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки FIASX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQJX и FIASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQJXFIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-60.99%

+20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.76%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-12.80%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.67%

-31.25%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.52%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-10.76%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.09%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQJX и FIASX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class Z (FIQJX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FIQJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQJXFIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.51%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

11.35%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

13.12%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

13.74%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

13.91%

+3.42%

Сравнение комиссий FIQJX и FIASX

FIQJX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FIASX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQJX и FIASX

Дивидендная доходность FIQJX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности FIASX в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		3.15%3.41%2.40%1.67%0.42%7.18%0.56%2.11%5.95%2.51%2.46%2.85%
FIQJX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class Z		11.38%12.14%6.63%3.88%6.61%9.01%0.00%1.24%3.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIQJX and FIASX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIASX has higher volatility (5.51%) compared to FIQJX (4.62%). In terms of maximum drawdown, FIQJX dropped -40.67% vs FIASX's -60.99%.

FIASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQJX и FIASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор