Сравнение FIPFX с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIPFX и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIPFX и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | -1.55% | 21.40% | 14.15% | 19.91% | -18.22% | 15.93% | 16.46% | 26.02% | -7.28% | 20.54% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FIPFX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции FIPFX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 10.68% против 25.61% соответственно.
FIPFX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.68%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIPFX и SPXL
FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
FIPFX vs. SPXL — Ранг доходности на риск
FIPFX
SPXL
Сравнение FIPFX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPFX | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.64 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.22 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.07 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 4.25 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPFX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.64 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FIPFX и SPXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPFX и SPXL
Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 2.01% | 1.97% | 2.00% | 1.94% | 2.02% | 1.93% | 1.95% | 15.16% | 2.28% | 2.05% | 2.09% | 2.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIPFX и SPXL
Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIPFX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -76.86% | +46.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -33.42% | +22.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -63.80% | +37.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -76.86% | +46.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -18.62% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -15.85% | +11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 8.42% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPFX и SPXL
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 5.83%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIPFX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 16.04% | -10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 28.52% | -19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 54.32% | -38.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 50.26% | -35.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 53.36% | -38.24% |