PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIPFX с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIPFX с SPXL

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIPFX или SPXL.

Корреляция

Корреляция между FIPFX и SPXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPFX:

0.73

SPXL:

0.26

Коэф-т Сортино

FIPFX:

1.11

SPXL:

0.78

Коэф-т Омега

FIPFX:

1.16

SPXL:

1.11

Коэф-т Кальмара

FIPFX:

0.77

SPXL:

0.32

Коэф-т Мартина

FIPFX:

3.39

SPXL:

1.03

Индекс Язвы

FIPFX:

3.33%

SPXL:

15.20%

Дневная вол-ть

FIPFX:

15.75%

SPXL:

57.78%

Макс. просадка

FIPFX:

-37.17%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

FIPFX:

0.00%

SPXL:

-17.70%

Доходность по периодам

С начала года, FIPFX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции FIPFX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 7.16% против 21.52% соответственно.

FIPFX

С начала года

5.84%

1 месяц

10.25%

6 месяцев

4.68%

1 год

11.34%

3 года

12.36%

5 лет

11.85%

10 лет

7.16%

SPXL

С начала года

-7.86%

1 месяц

40.03%

6 месяцев

-10.75%

1 год

14.81%

3 года

29.18%

5 лет

34.04%

10 лет

21.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Сравнение комиссий FIPFX и SPXL

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPFX и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPFX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и SPXL

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPXL в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		1.89%1.98%1.94%1.96%1.52%1.39%1.77%2.19%1.72%2.04%2.00%3.26%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.87%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и SPXL

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и SPXL

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 3.73%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...