PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIPFX с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPFX и SPXL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.06%
20.97%
FIPFX
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPFX:

1.57

SPXL:

2.01

Коэф-т Сортино

FIPFX:

2.15

SPXL:

2.42

Коэф-т Омега

FIPFX:

1.28

SPXL:

1.34

Коэф-т Кальмара

FIPFX:

2.43

SPXL:

2.37

Коэф-т Мартина

FIPFX:

9.66

SPXL:

12.00

Индекс Язвы

FIPFX:

1.74%

SPXL:

6.19%

Дневная вол-ть

FIPFX:

10.73%

SPXL:

37.07%

Макс. просадка

FIPFX:

-37.17%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

FIPFX:

-2.36%

SPXL:

-6.23%

Доходность по периодам

С начала года, FIPFX показывает доходность 16.03%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 71.76%. За последние 10 лет акции FIPFX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 7.20% против 23.81% соответственно.


FIPFX

С начала года

16.03%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

6.07%

1 год

16.84%

5 лет

6.03%

10 лет

7.20%

SPXL

С начала года

71.76%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

22.39%

1 год

73.18%

5 лет

22.65%

10 лет

23.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPFX и SPXL

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии FIPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIPFX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIPFX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.571.98
Коэффициент Сортино FIPFX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.152.40
Коэффициент Омега FIPFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.33
Коэффициент Кальмара FIPFX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.432.33
Коэффициент Мартина FIPFX, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.6611.80
FIPFX
SPXL

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
1.98
FIPFX
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и SPXL

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPXL в 0.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
1.70%1.94%1.96%1.52%1.39%1.77%2.19%1.72%2.04%2.00%3.26%0.10%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.70%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и SPXL

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.36%
-6.23%
FIPFX
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и SPXL

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 3.33%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.33%
11.53%
FIPFX
SPXL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab