PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPFX с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIPFX с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIPFX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both funds - FIPFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, FIPFX returned 11.90%/yr vs 30.20%/yr for SPXL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIPFX charges 0.12%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIPFX показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%. За последние 10 лет акции FIPFX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 11.90% против 30.20% соответственно.

FIPFX

1 день
0.40%
1 месяц
5.52%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.44%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.90%

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIPFX и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		12.41%21.40%14.15%19.91%-18.22%15.93%16.46%26.02%-7.28%20.54%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between FIPFX and SPXL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.96

The correlation between FIPFX and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIPFX и SPXL

Секторы
FIPFX
SPXL

Технологии

25.9%
8.5%

Финансовые услуги

17.1%
2.6%

Промышленность

11.7%
1.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
2.2%

Здравоохранение

9.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.1%

Энергетика

4.7%
0.8%

Сырьевые материалы

4.1%
0.4%

Коммунальные услуги

2.8%
0.6%

Недвижимость

2.1%
0.4%

Технологии

FIPFX
25.9%
SPXL
8.5%

Финансовые услуги

FIPFX
17.1%
SPXL
2.6%

Промышленность

FIPFX
11.7%
SPXL
1.7%

Потребительский циклический сектор

FIPFX
9.4%
SPXL
2.2%

Здравоохранение

FIPFX
9.1%
SPXL
1.9%

Коммуникационные услуги

FIPFX
8.0%
SPXL
2.4%

Потребительский защитный сектор

FIPFX
5.2%
SPXL
1.1%

Энергетика

FIPFX
4.7%
SPXL
0.8%

Сырьевые материалы

FIPFX
4.1%
SPXL
0.4%

Коммунальные услуги

FIPFX
2.8%
SPXL
0.6%

Недвижимость

FIPFX
2.1%
SPXL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с FIPFX:
FIPFX с VFIFXFIPFX с FXAIXFIPFX с FFOPXFIPFX с SPYFIPFX с FIHFXFIPFX с FSKAXFIPFX с VIIIX
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

FIPFX vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPFX
Ранг доходности на риск FIPFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPFX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPFXSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.32

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.78

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.06

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

12.94

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIPFX vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPFXSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и SPXL

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPFXSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-76.86%

+46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-26.77%

+17.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-48.95%

+34.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-63.80%

+37.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-76.86%

+46.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-15.72%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

6.32%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и SPXL

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 3.50%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPFXSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

8.49%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

26.67%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

35.39%

-23.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

50.24%

-35.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

53.42%

-38.25%

Сравнение комиссий FIPFX и SPXL

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и SPXL

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		1.75%1.97%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.28%2.05%2.09%2.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIPFX and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (8.49%) compared to FIPFX (3.50%). In terms of maximum drawdown, FIPFX dropped -30.71% vs SPXL's -76.86%.

FIPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIPFX и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор