PortfoliosLab logo
Сравнение FIPFX с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPFX и SPXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.96%
3,021.08%
FIPFX
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPFX:

0.65

SPXL:

0.11

Коэф-т Сортино

FIPFX:

1.01

SPXL:

0.55

Коэф-т Омега

FIPFX:

1.14

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

FIPFX:

0.70

SPXL:

0.13

Коэф-т Мартина

FIPFX:

3.15

SPXL:

0.46

Индекс Язвы

FIPFX:

3.25%

SPXL:

13.78%

Дневная вол-ть

FIPFX:

15.73%

SPXL:

57.25%

Макс. просадка

FIPFX:

-37.17%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

FIPFX:

-5.07%

SPXL:

-33.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIPFX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -25.18%. За последние 10 лет акции FIPFX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 6.67% против 19.44% соответственно.


FIPFX

С начала года

0.04%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-1.09%

1 год

9.78%

5 лет

10.71%

10 лет

6.67%

SPXL

С начала года

-25.18%

1 месяц

-8.78%

6 месяцев

-24.76%

1 год

4.76%

5 лет

28.77%

10 лет

19.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPFX и SPXL

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%
График комиссии FIPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPFX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPFX и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPFX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPFX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIPFX: 0.65
SPXL: 0.11
Коэффициент Сортино FIPFX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIPFX: 1.01
SPXL: 0.55
Коэффициент Омега FIPFX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIPFX: 1.14
SPXL: 1.08
Коэффициент Кальмара FIPFX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIPFX: 0.70
SPXL: 0.13
Коэффициент Мартина FIPFX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FIPFX: 3.15
SPXL: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.11
FIPFX
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и SPXL

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPXL в 1.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
1.98%1.98%1.94%1.96%1.52%1.39%1.77%2.19%1.72%2.04%2.00%3.26%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.07%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и SPXL

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.07%
-33.17%
FIPFX
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и SPXL

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 11.21%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 41.60%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
41.60%
FIPFX
SPXL