Сравнение FIPFX с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIPFX или SPXL.
Основные характеристики
| FIPFX | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.41% | 74.33% |
| Дох-ть за 1 год | 29.05% | 121.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.44% | 9.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.15% | 26.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.45% | 24.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 17.70 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 10.74% | 36.63% |
| Макс. просадка | -37.17% | -76.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIPFX и SPXL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIPFX и SPXL
С начала года, FIPFX показывает доходность 17.41%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 74.33%. За последние 10 лет акции FIPFX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 7.45% против 24.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIPFX и SPXL
FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIPFX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPFX и SPXL
Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SPXL в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 1.68% | 1.94% | 1.96% | 1.52% | 1.39% | 1.77% | 2.19% | 1.72% | 2.04% | 2.00% | 3.26% | 0.10% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.68% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIPFX и SPXL
Максимальная просадка FIPFX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIPFX и SPXL
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 2.94%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.