PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FINSX с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINSX с IVW

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).

FINSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FINSX или IVW.

Корреляция

Корреляция между FINSX и IVW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FINSX и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINSX:

0.73

IVW:

0.70

Коэф-т Сортино

FINSX:

1.17

IVW:

1.17

Коэф-т Омега

FINSX:

1.17

IVW:

1.17

Коэф-т Кальмара

FINSX:

0.83

IVW:

0.84

Коэф-т Мартина

FINSX:

2.83

IVW:

2.83

Индекс Язвы

FINSX:

5.90%

IVW:

6.61%

Дневная вол-ть

FINSX:

22.03%

IVW:

25.02%

Макс. просадка

FINSX:

-49.22%

IVW:

-57.33%

Текущая просадка

FINSX:

-4.27%

IVW:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, FINSX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции FINSX уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 13.03% против 14.52% соответственно.

FINSX

С начала года

2.45%

1 месяц

16.49%

6 месяцев

3.61%

1 год

16.05%

3 года

22.09%

5 лет

17.17%

10 лет

13.03%

IVW

С начала года

0.52%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

2.66%

1 год

17.51%

3 года

19.19%

5 лет

16.64%

10 лет

14.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class I

iShares S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий FINSX и IVW

FINSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.

FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINSX и IVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FINSX
Ранг риск-скорректированной доходности FINSX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FINSX c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FINSX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVW равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINSX и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINSX и IVW

Дивидендная доходность FINSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IVW в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		0.02%0.04%0.41%2.76%0.00%0.01%0.37%0.27%0.28%0.42%0.90%8.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.45%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FINSX и IVW

Максимальная просадка FINSX за все время составила -49.22%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINSX и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FINSX и IVW

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) составляет 5.06%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что FINSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...