PortfoliosLab logo
Сравнение FINSX с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FINSX и IVW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FINSX и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
491.06%
910.64%
FINSX
IVW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINSX:

0.39

IVW:

0.71

Коэф-т Сортино

FINSX:

0.69

IVW:

1.11

Коэф-т Омега

FINSX:

1.10

IVW:

1.16

Коэф-т Кальмара

FINSX:

0.39

IVW:

0.79

Коэф-т Мартина

FINSX:

1.27

IVW:

2.75

Индекс Язвы

FINSX:

6.94%

IVW:

6.37%

Дневная вол-ть

FINSX:

22.26%

IVW:

24.76%

Макс. просадка

FINSX:

-49.23%

IVW:

-57.33%

Текущая просадка

FINSX:

-13.23%

IVW:

-11.16%

Доходность по периодам

С начала года, FINSX показывает доходность -5.50%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции FINSX уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 4.34% против 13.86% соответственно.


FINSX

С начала года

-5.50%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-8.24%

1 год

7.37%

5 лет

6.69%

10 лет

4.34%

IVW

С начала года

-6.64%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

-3.60%

1 год

14.98%

5 лет

15.90%

10 лет

13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FINSX и IVW

FINSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.


График комиссии FINSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FINSX: 0.68%
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVW: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINSX и IVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FINSX
Ранг риск-скорректированной доходности FINSX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FINSX c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FINSX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FINSX: 0.39
IVW: 0.71
Коэффициент Сортино FINSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FINSX: 0.69
IVW: 1.11
Коэффициент Омега FINSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FINSX: 1.10
IVW: 1.16
Коэффициент Кальмара FINSX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FINSX: 0.39
IVW: 0.79
Коэффициент Мартина FINSX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FINSX: 1.27
IVW: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа FINSX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINSX и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.71
FINSX
IVW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINSX и IVW

Дивидендная доходность FINSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IVW в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I
0.02%0.04%0.41%2.76%0.00%0.01%0.37%0.27%0.28%0.42%0.90%8.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.49%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FINSX и IVW

Максимальная просадка FINSX за все время составила -49.23%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINSX и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.23%
-11.16%
FINSX
IVW

Волатильность

Сравнение волатильности FINSX и IVW

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) составляет 14.26%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что FINSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
16.16%
FINSX
IVW