PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINS с FTHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINS с FTHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FINS (Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust) and FTHY (First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FINS returned 2.42%/yr vs 2.36%/yr for FTHY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FINS charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for FTHY.

Доходность

Сравнение доходности FINS и FTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust (FINS) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINS показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у FTHY с доходностью -0.35%.

FINS

1 день
-0.31%
1 месяц
0.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.34%
1 год
11.51%
3 года*
14.10%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

FTHY

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.84%
3 года*
10.55%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINS и FTHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FINS
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust		1.52%15.17%18.33%2.55%-18.18%9.08%3.85%
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-0.35%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%4.66%

Correlation

The correlation between FINS and FTHY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Часто сравнивают с FINS:
FINS с RSFFINS с EHIFINS с FAGIXFINS с CCLFXFINS с CWFIXFINS с FIQTXFINS с FOCIX
Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FMYFTHY с KNGFTHY с FTHIFTHY с FCTFTHY с ISDFTHY с HYIFTHY с JFR

Доходность на риск

FINS vs. FTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINS
Ранг доходности на риск FINS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINS c FTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust (FINS) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINSFTHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.39

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.59

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.52

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

1.44

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINS vs. FTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINS на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FTHY равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINS и FTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINSFTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.39

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.22

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FINS и FTHY

Максимальная просадка FINS за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки FTHY в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINS и FTHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINSFTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-31.17%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-5.44%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.04%

-8.70%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.44%

-31.17%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-3.10%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-10.20%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.98%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FINS и FTHY

Текущая волатильность для Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust (FINS) составляет 2.38%, в то время как у First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что FINS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINSFTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.75%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

5.67%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

7.37%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

12.84%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

13.28%

+7.65%

Сравнение комиссий FINS и FTHY

FINS берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FTHY в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINS и FTHY

Дивидендная доходность FINS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что меньше доходности FTHY в 11.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FINS
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust		10.66%10.13%10.30%10.04%9.74%7.63%7.42%3.41%
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		11.30%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINS and FTHY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHY has higher volatility (2.75%) compared to FINS (2.38%). In terms of maximum drawdown, FINS dropped -40.79% vs FTHY's -31.17%.

FINS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINS и FTHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор