Сравнение FINN.NEO с FFIX.NEO
FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) and FFIX.NEO (Fidelity All-in-One Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - FINN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FFIX.NEO is a Global Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FINN.NEO returned 73.76% vs 3.63% for FFIX.NEO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FINN.NEO charges 1.13%/yr vs 0.33%/yr for FFIX.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FINN.NEO и FFIX.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINN.NEO показывает доходность 41.97%, что значительно выше, чем у FFIX.NEO с доходностью 1.36%.
FINN.NEO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 41.97%
- 6 месяцев
- 41.18%
- 1 год
- 73.76%
- 3 года*
- 45.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFIX.NEO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINN.NEO и FFIX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 41.97% | 22.98% |
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 1.36% | 2.24% |
Correlation
The correlation between FINN.NEO and FFIX.NEO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINN.NEO vs. FFIX.NEO — Ранг доходности на риск
FINN.NEO
FFIX.NEO
Сравнение FINN.NEO c FFIX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINN.NEO | FFIX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.16 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 1.42 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | 3.93 | +16.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINN.NEO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 0.87 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.87 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок FINN.NEO и FFIX.NEO
Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки FFIX.NEO в -2.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и FFIX.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINN.NEO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -2.57% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -2.57% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.43% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -0.71% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 0.93% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINN.NEO и FFIX.NEO
Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIX.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINN.NEO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 1.47% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 3.25% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 4.19% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 4.19% | +18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 4.19% | +18.08% |
Сравнение комиссий FINN.NEO и FFIX.NEO
FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FFIX.NEO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINN.NEO и FFIX.NEO
FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 3.89% | 2.33% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FINN.NEO and FFIX.NEO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFIX.NEO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFIX.NEO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.13% for FINN.NEO.
FINN.NEO is categorized as Technology Equities, while FFIX.NEO is Global Bonds. Their fees differ too: 1.13% for FINN.NEO and 0.33% for FFIX.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FINN.NEO и FFIX.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор