PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILSX с PDIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FILSX с PDIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FILSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund) and PDIZX (Putnam Retirement Advantage 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FILSX returned 4.51%/yr vs 6.12%/yr for PDIZX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FILSX charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for PDIZX.

Доходность

Сравнение доходности FILSX и PDIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) и Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FILSX показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у PDIZX с доходностью 4.33%.

FILSX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.68%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.50%
3 года*
10.68%
5 лет*
4.51%
10 лет*
—

PDIZX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.43%
С начала года
4.33%
6 месяцев
4.91%
1 год
12.99%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FILSX и PDIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FILSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund		6.16%13.14%6.64%11.78%-14.74%7.43%11.55%
PDIZX
Putnam Retirement Advantage 2030 Fund		4.33%11.93%8.54%18.82%-14.27%12.07%11.36%

Correlation

The correlation between FILSX and PDIZX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between FILSX and PDIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund

Putnam Retirement Advantage 2030 Fund

Часто сравнивают с FILSX:
FILSX с FXAIXFILSX с FFGZXFILSX с FSPSXFILSX с FFSZXFILSX с FNILXFILSX с FFSDXFILSX с FRBEX
Часто сравнивают с PDIZX:
PDIZX с LIWKXPDIZX с FFOPXPDIZX с SSBRXPDIZX с VTTHXPDIZX с FCTKXPDIZX с URINXPDIZX с DRIJX

Доходность на риск

FILSX vs. PDIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILSX
Ранг доходности на риск FILSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PDIZX
Ранг доходности на риск PDIZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILSX c PDIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) и Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILSXPDIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.50

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.67

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.40

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

15.38

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILSX vs. PDIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILSX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDIZX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILSX и PDIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILSXPDIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.74

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FILSX и PDIZX

Максимальная просадка FILSX за все время составила -20.41%, примерно равная максимальной просадке PDIZX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILSX и PDIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FILSXPDIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-21.03%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-3.96%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.68%

-7.31%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-18.97%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.35%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.33%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.87%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FILSX и PDIZX

Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FILSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FILSXPDIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.70%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

4.25%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

5.39%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

8.62%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

10.46%

-2.61%

Сравнение комиссий FILSX и PDIZX

FILSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDIZX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILSX и PDIZX

Дивидендная доходность FILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности PDIZX в 7.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FILSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund		12.24%4.70%3.25%3.08%6.04%6.77%4.08%5.69%5.77%2.51%
PDIZX
Putnam Retirement Advantage 2030 Fund		7.31%7.63%4.91%3.15%7.76%12.48%1.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FILSX and PDIZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FILSX has higher volatility (2.24%) compared to PDIZX (1.70%). In terms of maximum drawdown, FILSX dropped -20.41% vs PDIZX's -21.03%.

FILSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FILSX и PDIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор