Сравнение FILSX с JRLVX
FILSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund) and JRLVX (John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FILSX returned 4.51%/yr vs 9.25%/yr for JRLVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FILSX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for JRLVX.
Доходность
Сравнение доходности FILSX и JRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FILSX показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью 11.53%.
FILSX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- —
JRLVX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам FILSX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILSX Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund | 6.16% | 13.14% | 6.64% | 11.78% | -14.74% | 7.43% | 12.20% | 16.66% | -4.20% | 6.30% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 11.53% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 7.16% |
Correlation
The correlation between FILSX and JRLVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between FILSX and JRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FILSX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
FILSX
JRLVX
Сравнение FILSX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILSX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.16 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | 14.03 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILSX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FILSX и JRLVX
Максимальная просадка FILSX за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILSX и JRLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FILSX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -32.53% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -8.50% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.68% | -15.27% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -25.64% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.71% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.56% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.91% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILSX и JRLVX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) составляет 2.24%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что FILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FILSX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 3.41% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 8.97% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 11.29% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 14.77% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 15.99% | -8.14% |
Сравнение комиссий FILSX и JRLVX
FILSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILSX и JRLVX
Дивидендная доходность FILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности JRLVX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILSX Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund | 12.24% | 4.70% | 3.25% | 3.08% | 6.04% | 6.77% | 4.08% | 5.69% | 5.77% | 2.51% | 0.00% | 0.00% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.19% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FILSX and JRLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JRLVX has higher volatility (3.41%) compared to FILSX (2.24%). In terms of maximum drawdown, FILSX dropped -20.41% vs JRLVX's -32.53%.
FILSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FILSX и JRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор