Сравнение FILSX с FRBEX
FILSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund) and FRBEX (Fidelity Freedom 2070 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past year, FILSX returned 14.50% vs 29.97% for FRBEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FILSX charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for FRBEX.
Доходность
Сравнение доходности FILSX и FRBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FILSX показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у FRBEX с доходностью 13.30%.
FILSX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- —
FRBEX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FILSX и FRBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FILSX Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund | 6.16% | 13.14% | 2.06% |
FRBEX Fidelity Freedom 2070 Fund Class K | 13.30% | 23.38% | 3.52% |
Correlation
The correlation between FILSX and FRBEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between FILSX and FRBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FILSX vs. FRBEX — Ранг доходности на риск
FILSX
FRBEX
Сравнение FILSX c FRBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILSX | FRBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.14 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | 13.92 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILSX | FRBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок FILSX и FRBEX
Максимальная просадка FILSX за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки FRBEX в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILSX и FRBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FILSX | FRBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -15.31% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -9.79% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.51% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.78% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.20% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILSX и FRBEX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) составляет 2.24%, в то время как у Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FILSX | FRBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 4.35% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 10.57% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 12.80% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 15.81% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 15.81% | -7.96% |
Сравнение комиссий FILSX и FRBEX
FILSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRBEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILSX и FRBEX
Дивидендная доходность FILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности FRBEX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILSX Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund | 12.24% | 4.70% | 3.25% | 3.08% | 6.04% | 6.77% | 4.08% | 5.69% | 5.77% | 2.51% |
FRBEX Fidelity Freedom 2070 Fund Class K | 4.13% | 2.38% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FILSX and FRBEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRBEX has higher volatility (4.35%) compared to FILSX (2.24%). In terms of maximum drawdown, FILSX dropped -20.41% vs FRBEX's -15.31%.
FILSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FILSX и FRBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор