Сравнение FIKLX с REIIX
FIKLX (Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z) and REIIX (West Loop Realty Fund) are both REIT funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FIKLX charges 0.79%/yr vs 1.43%/yr for REIIX.
Доходность
Сравнение доходности FIKLX и REIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIKLX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- -3.48%
- 10 лет*
- —
REIIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIKLX и REIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKLX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z | -4.29% | 22.93% | -9.39% | 4.32% | -26.54% | 12.03% | 5.85% | 28.22% | -2.29% |
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 2.21% | -5.60% | 13.33% | -26.09% | 39.77% | -2.90% | 30.07% | -4.63% |
Correlation
The correlation between FIKLX and REIIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKLX vs. REIIX — Ранг доходности на риск
FIKLX
REIIX
Сравнение FIKLX c REIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и West Loop Realty Fund (REIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKLX | REIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKLX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FIKLX и REIIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKLX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKLX и REIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKLX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | — | — |
Сравнение комиссий FIKLX и REIIX
FIKLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии REIIX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKLX и REIIX
Дивидендная доходность FIKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как REIIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKLX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z | 3.23% | 3.10% | 5.24% | 2.12% | 4.60% | 5.63% | 1.94% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 46.45% | 1.45% | 2.33% | 12.09% | 7.95% | 3.11% | 6.04% | 3.29% | 2.34% | 4.64% | 3.71% |
Часто задаваемые вопросы
FIKLX and REIIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIKLX и REIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор