Сравнение FIKGX с FBSOX
FIKGX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z) and FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) are both Technology Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIKGX returned 35.26%/yr vs -2.86%/yr for FBSOX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIKGX charges 0.62%/yr vs 0.70%/yr for FBSOX.
Доходность
Сравнение доходности FIKGX и FBSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIKGX показывает доходность 59.66%, что значительно выше, чем у FBSOX с доходностью 2.96%.
FIKGX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -4.08%
- 6 месяцев
- 49.59%
- С начала года
- 59.66%
- 1 год
- 99.66%
- 3 года*
- 49.68%
- 5 лет*
- 35.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.60%
FBSOX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 9.91%
- Всё время*
- 11.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIKGX и FBSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 59.66% | 45.43% | 35.88% | 75.75% | -34.81% | 58.07% | 44.21% | 64.45% | -11.11% |
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 2.96% | -9.19% | 15.04% | 23.23% | -28.86% | 2.53% | 31.47% | 42.25% | -12.05% |
Correlation
The correlation between FIKGX and FBSOX is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between FIKGX and FBSOX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKGX vs. FBSOX — Ранг доходности на риск
FIKGX
FBSOX
Сравнение FIKGX c FBSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKGX | FBSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.23 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | -0.43 | +14.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIKGX и FBSOX
Максимальная просадка FIKGX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки FBSOX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKGX и FBSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKGX | FBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -50.01% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -29.29% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.67% | -35.31% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.98% | -40.64% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -16.18% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -10.27% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 15.58% | -8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKGX и FBSOX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что FIKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKGX | FBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 5.95% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.70% | 18.41% | +16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 22.81% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.00% | 22.83% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.10% | 22.91% | +16.19% |
Сравнение комиссий FIKGX и FBSOX
FIKGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FBSOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKGX и FBSOX
Дивидендная доходность FIKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FBSOX в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 8.83% | 14.07% | 18.34% | 3.81% | 14.40% | 15.64% | 5.27% | 2.30% | 4.97% | 3.10% | 0.32% | 3.87% |
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 4.18% | 6.67% | 0.00% | 3.14% | 3.08% | 4.19% | 4.54% | 1.08% | 19.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIKGX and FBSOX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIKGX has higher volatility (16.54%) compared to FBSOX (5.95%). In terms of maximum drawdown, FIKGX dropped -45.98% vs FBSOX's -50.01%.
FIKGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKGX и FBSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор