PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIMX с FNKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIIMX с FNKFX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

FIIMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I) and FNKFX (Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIIMX returned 11.69%/yr vs 12.99%/yr for FNKFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIIMX charges 0.73%/yr vs 0.52%/yr for FNKFX.

Доходность

Сравнение доходности FIIMX и FNKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIIMX показывает доходность 25.12%, что значительно выше, чем у FNKFX с доходностью 18.14%.

FIIMX

1 день
1.39%
1 месяц
6.04%
С начала года
25.12%
6 месяцев
23.32%
1 год
42.74%
3 года*
19.55%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.29%

FNKFX

1 день
0.86%
1 месяц
3.14%
С начала года
18.14%
6 месяцев
16.86%
1 год
31.63%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIIMX и FNKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I		25.12%7.71%17.21%15.01%-14.80%25.26%18.68%8.22%
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund		18.14%11.07%21.99%11.55%-5.98%27.16%11.27%8.97%

Correlation

The correlation between FIIMX and FNKFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.97

The correlation between FIIMX and FNKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I

Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund

Часто сравнивают с FIIMX:
FIIMX с FSMDXFIIMX с FXAIXFIIMX с FMCSXFIIMX с MDPIXFIIMX с VNVYXFIIMX с VOOFIIMX с DSMFX
Часто сравнивают с FNKFX:
FNKFX с JNVSXFNKFX с BIGTXFNKFX с GABVXFNKFX с FSMAXFNKFX с FDVVFNKFX с GENIXFNKFX с LLSCX

Доходность на риск

FIIMX vs. FNKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIMX
Ранг доходности на риск FIIMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FNKFX
Ранг доходности на риск FNKFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNKFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNKFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNKFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNKFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNKFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIMX c FNKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIIMXFNKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.94

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.73

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.68

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

14.10

+3.39

FIIMX vs. FNKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIMX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNKFX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIMX и FNKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIIMX и FNKFX

Максимальная просадка FIIMX за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки FNKFX в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIMX и FNKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIIMXFNKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.22%

-41.25%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.67%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.06%

-21.86%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-21.86%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.60%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-4.95%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.25%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIMX и FNKFX

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) имеют волатильность 5.81% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIIMXFNKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.68%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

13.08%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

16.43%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.92%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

21.97%

-0.93%

Сравнение комиссий FIIMX и FNKFX

FIIMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FNKFX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIMX и FNKFX

Дивидендная доходность FIIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности FNKFX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I		5.49%6.06%6.79%2.71%5.70%18.41%1.29%3.30%10.56%7.67%4.84%4.76%
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund		3.88%0.59%12.35%0.99%2.91%4.03%1.45%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FIIMX and FNKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIIMX has higher volatility (5.81%) compared to FNKFX (5.68%). In terms of maximum drawdown, FIIMX dropped -53.22% vs FNKFX's -41.25%.

FIIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIIMX и FNKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор