PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFVX с FDSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFVX с FDSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIFVX (Fidelity Advisor Founders Fund Class I) and FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIFVX returned 13.35%/yr vs 13.15%/yr for FDSSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIFVX charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for FDSSX.

Доходность

Сравнение доходности FIFVX и FDSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFVX показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у FDSSX с доходностью 15.83%.

FIFVX

1 день
-0.75%
1 месяц
6.76%
С начала года
9.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
23.83%
3 года*
25.49%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—

FDSSX

1 день
0.34%
1 месяц
5.88%
С начала года
15.83%
6 месяцев
16.38%
1 год
37.40%
3 года*
22.85%
5 лет*
13.15%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFVX и FDSSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFVX
Fidelity Advisor Founders Fund Class I		9.17%16.39%36.46%34.03%-26.71%19.10%47.20%14.05%
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		15.83%18.89%19.79%26.94%-19.55%23.14%24.90%16.35%

Correlation

The correlation between FIFVX and FDSSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between FIFVX and FDSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Founders Fund Class I

Fidelity Stock Selector All Cap Fund

Часто сравнивают с FIFVX:
FIFVX с HAWXFIFVX с ^GSPCFIFVX с IHDGFIFVX с DBAWFIFVX с dbawFIFVX с ACIHXFIFVX с AMRGX
Часто сравнивают с FDSSX:
FDSSX с FSELXFDSSX с FZROXFDSSX с FLDRFDSSX с FXAIXFDSSX с QQQFDSSX с VOOFDSSX с VTI

Доходность на риск

FIFVX vs. FDSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFVX
Ранг доходности на риск FIFVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDSSX
Ранг доходности на риск FDSSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFVX c FDSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFVXFDSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.95

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.95

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.17

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

20.16

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFVX vs. FDSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFVX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FDSSX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFVX и FDSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFVXFDSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.95

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.63

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FIFVX и FDSSX

Максимальная просадка FIFVX за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки FDSSX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFVX и FDSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFVXFDSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-56.77%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-9.19%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-20.86%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-25.22%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-9.88%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.90%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFVX и FDSSX

Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFVXFDSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.37%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

10.00%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.99%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

17.75%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

18.57%

+4.02%

Сравнение комиссий FIFVX и FDSSX

FIFVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDSSX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFVX и FDSSX

Дивидендная доходность FIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FDSSX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		4.13%4.79%4.83%2.03%0.36%0.84%5.22%6.09%4.46%3.07%1.04%5.16%
FIFVX
Fidelity Advisor Founders Fund Class I		2.20%2.40%6.32%0.15%2.60%6.25%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIFVX and FDSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIFVX has higher volatility (4.74%) compared to FDSSX (3.37%). In terms of maximum drawdown, FIFVX dropped -32.48% vs FDSSX's -56.77%.

FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFVX и FDSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор