PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDSX с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDSX с SCHW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).

FIDSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDSX и SCHW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		-7.39%9.33%27.56%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-7.24%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDSX показывает доходность -7.39%, а SCHW немного выше – -7.24%. За последние 10 лет акции FIDSX уступали акциям SCHW по среднегодовой доходности: 11.90% против 13.96% соответственно.

FIDSX

1 день
2.28%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-7.62%
1 год
1.45%
3 года*
16.22%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.90%

SCHW

1 день
-1.72%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
0.74%
1 год
20.38%
3 года*
22.59%
5 лет*
8.22%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Financial Services Portfolio

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с VT
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

FIDSX vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDSX c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDSXSCHWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.83

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.19

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.33

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

3.53

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDSX vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHW равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDSXSCHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.83

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между FIDSX и SCHW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и SCHW

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SCHW в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.84%1.70%1.86%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.22%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и SCHW

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и SCHW.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDSXSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-86.79%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-14.61%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-49.70%

+25.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.48%

-51.08%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-13.56%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-35.65%

+21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

5.51%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и SCHW

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеют волатильность 5.09% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDSXSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.91%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

16.37%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

24.57%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

32.12%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

33.42%

-9.73%