Сравнение FIDSX с SCHW
FIDSX (Fidelity Select Financial Services Portfolio) is Financials Equities fund managed by BlackRock, while SCHW (The Charles Schwab Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FIDSX returned 13.79%/yr vs 15.73%/yr for SCHW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIDSX и SCHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDSX показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции FIDSX уступали акциям SCHW по среднегодовой доходности: 13.79% против 15.73% соответственно.
FIDSX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.79%
SCHW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 9.75%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам FIDSX и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 8.80% | 9.33% | 32.82% | 14.53% | -8.19% | 33.13% | 1.22% | 34.25% | -16.13% | 20.92% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 3.61% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
Correlation
The correlation between FIDSX and SCHW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1989 г. | 0.63 |
The correlation between FIDSX and SCHW shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDSX vs. SCHW — Ранг доходности на риск
FIDSX
SCHW
Сравнение FIDSX c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDSX | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.71 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 1.56 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDSX и SCHW
Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и SCHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDSX | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -86.79% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -19.83% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -27.11% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -49.70% | +25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.48% | -51.08% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.44% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -35.47% | +21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 9.05% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDSX и SCHW
Текущая волатильность для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) составляет 4.01%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDSX | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 8.19% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 20.78% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 25.26% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 32.17% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 33.09% | -9.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDSX и SCHW
Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SCHW в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.33% | 1.70% | 6.03% | 3.01% | 11.32% | 4.12% | 5.86% | 5.57% | 12.89% | 4.22% | 1.00% | 0.70% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.15% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
FIDSX and SCHW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHW has higher volatility (8.19%) compared to FIDSX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FIDSX dropped -74.26% vs SCHW's -86.79%.
FIDSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDSX и SCHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор