Сравнение FIDSX с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
FIDSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDSX или SCHW.
Основные характеристики
| FIDSX | SCHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.78% | 18.28% |
| Дох-ть за 1 год | 51.73% | 45.11% |
| Дох-ть за 3 года | 11.27% | 0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.84% | 14.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 12.26% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 4.51 | 2.44 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.96 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 22.45 | 4.53 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 10.71% |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 27.76% |
| Макс. просадка | -73.84% | -86.79% |
| Текущая просадка | -1.29% | -12.41% |
Корреляция
Корреляция между FIDSX и SCHW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIDSX и SCHW
С начала года, FIDSX показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 18.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIDSX имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции SCHW немного впереди с 12.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIDSX c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDSX и SCHW
Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SCHW в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.56% | 2.08% | 2.17% | 1.97% | 2.04% | 1.45% | 1.61% | 0.63% | 1.00% | 0.92% | 1.00% | 0.91% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.25% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок FIDSX и SCHW
Максимальная просадка FIDSX за все время составила -73.84%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIDSX и SCHW
Текущая волатильность для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) составляет 8.76%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.