PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIASX с IRCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIASX с IRCZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIASX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A) and IRCZX (AB International Small Cap Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FIASX returned 8.56%/yr vs 8.76%/yr for IRCZX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIASX charges 1.29%/yr vs 1.07%/yr for IRCZX.

Доходность

Сравнение доходности FIASX и IRCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) и AB International Small Cap Portfolio (IRCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIASX показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у IRCZX с доходностью 13.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIASX имеют среднегодовую доходность 8.56%, а акции IRCZX немного впереди с 8.76%.

FIASX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.97%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.06%
1 год
17.53%
3 года*
13.94%
5 лет*
5.78%
10 лет*
8.56%

IRCZX

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.32%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.08%
1 год
26.80%
3 года*
20.09%
5 лет*
7.58%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIASX и IRCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		9.56%24.33%-0.23%19.32%-16.90%13.15%9.63%21.14%-16.35%31.47%
IRCZX
AB International Small Cap Portfolio		13.06%34.96%7.69%13.19%-20.89%12.49%8.23%19.37%-17.67%32.14%

Correlation

The correlation between FIASX and IRCZX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between FIASX and IRCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A

AB International Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с FIASX:
FIASX с VOOFIASX с VFFSXFIASX с VFMVFIASX с QQQFIASX с NWXVXFIASX с ALOIXFIASX с FDVV
Часто сравнивают с IRCZX:
IRCZX с MISHXIRCZX с AGRFXIRCZX с APGAXIRCZX с FSISXIRCZX с ACGYXIRCZX с FSTSXIRCZX с AVDVX

Доходность на риск

FIASX vs. IRCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIASX
Ранг доходности на риск FIASX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIASX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIASX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IRCZX
Ранг доходности на риск IRCZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRCZX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRCZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRCZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRCZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRCZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIASX c IRCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) и AB International Small Cap Portfolio (IRCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIASXIRCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.94

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.69

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.41

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

9.65

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIASX vs. IRCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIASX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRCZX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIASX и IRCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIASXIRCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.94

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FIASX и IRCZX

Максимальная просадка FIASX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки IRCZX в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIASX и IRCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIASXIRCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-44.50%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.59%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-13.74%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-34.68%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-44.50%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.53%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-9.35%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.89%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIASX и IRCZX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) составляет 3.82%, в то время как у AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FIASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIASXIRCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.01%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

12.15%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

14.37%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

15.69%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

16.16%

-2.12%

Сравнение комиссий FIASX и IRCZX

FIASX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IRCZX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIASX и IRCZX

Дивидендная доходность FIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности IRCZX в 13.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		3.12%3.41%2.40%1.67%0.42%7.18%0.56%2.11%5.95%2.51%2.46%2.85%
IRCZX
AB International Small Cap Portfolio		13.66%15.44%2.70%2.95%1.07%3.88%1.14%1.96%10.24%3.79%2.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIASX and IRCZX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRCZX has higher volatility (5.01%) compared to FIASX (3.82%). In terms of maximum drawdown, FIASX dropped -60.99% vs IRCZX's -44.50%.

IRCZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIASX и IRCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор